没有ARCH效应怎么办？用不了GARCH

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头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？

论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了……

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关键词：ARCH效应 GARCH ARCH ARC RCH

朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...

数据是平稳的吗

我也是用GARCH模型检验波动性！!但是遇到了点问题，我的序列自相关性检验不知道怎么做。请问你怎么判断存在自相关性的呀？滞后阶数咋确定？有没有参考什么教学视频？我这个是对数收益率的自相关图，感觉并不截尾、拖尾，但是Q统计量的P值又是显著的，不知道该怎么判断了。   
求赐教。

朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...

同样的问题啊，我感觉只能从数据上做文章了

朝闻夕死啊 发表于 2020-4-1 09:59
头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。

但该回归模型滞后阶如图，从1到 ...

试试高阶的arch效应检验

你好 问题解决了吗？