[学科前沿] 求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？ [推广有奖]

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wangyuan121 发表于 2012-9-8 16:06:27 |AI写论文

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初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种情况下，我究竟能不能用GARCH模型来求波动率呢？如果不能的话，还有什么好办法求这组数据的波动率？
另外，ARCH模型对样本个数有没有要求？我的时间序列是76个，会不会因为个数太少而导致无法通过检验？