garch(1,1)拟合后还有arch效应，如何消除？

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这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？

Call:
garch(x = dcad, order = c(1, 1))

Model:
GARCH(1,1)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.51159 -0.66779  0.02183  0.65037  2.90558

Coefficient(s):
    Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
a0 2.009e-05   4.710e-06    4.266 1.99e-05 ***
a1 2.019e-01   4.492e-02    4.494 6.98e-06 ***
b1 1.329e-14   1.893e-01    0.000        1   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Diagnostic Tests:
        Jarque Bera Test

data:  Residuals
X-squared = 8.0657, df = 2, p-value = 0.01772


        Box-Ljung test

data:  Squared.Residuals
X-squared = 9.5897, df = 1, p-value = 0.001957

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关键词：ARCH效应 GARCH ARCH ARC RCH 如何

你再试一试garch(2,1)

楼主你能看看你拟合后的残差方差怎么样，有没有变小？我就出现了garch后残差的异方差性更大了。。。

用高阶GARCH试试

sqdanandog 发表于 2014-5-22 21:02
楼主你能看看你拟合后的残差方差怎么样，有没有变小？我就出现了garch后残差的异方差性更大了。。。

试了下改成garch(2,1)之后就好了，你也可以试试

友情卡片9 发表于 2016-1-5 18:25
试了下改成garch(2,1)之后就好了，你也可以试试

请问还有别的解决办法吗？ 高阶GARCH模型系数都不显著啊

如果GARCH(1,1)模型拟合后仍然存在ARCH效应，可以尝试以下几种方法：

1. 增加GARCH过程的阶数：例如使用GARCH(2,1)，GARCH(1,2)等更高阶的模型，以捕捉更多的波动性信息。

2. 引入更复杂的ARCH族模型：如TARCH（Threshold ARCH），EGARCH（Exponential GARCH）或GJR-GARCH（Glosten, Jagannathan and Runkle GARCH），这些模型能更好地处理异方差性和非对称效应。

3. 检查数据中是否存在结构性断裂或异常值，这可能导致残差中的ARCH效应。如果存在，可以尝试去除或修正这些值，或者使用考虑断裂点的模型进行拟合。

4. 考虑其他因素的影响：可能有未被模型捕获的变量影响波动性，添加这些变量作为解释项可能会有助于消除ARCH效应。

对于残差不成正态的情况，你可以：

1. 检查数据是否符合对数正态分布或其他分布，如t分布。如果适用，可以使用相应的GARCH变种进行拟合。

2. 使用广义最小二乘法（GLS）或偏最小二乘法（PLS）等方法处理残差的异方差性。

3. 考虑使用非参数方法，如随机波动率模型（SV模型），以适应可能的非线性关系。

4. 如果数据中存在异常值或结构性断裂，去除或修正这些值也可能有助于改善残差的正态性。

最后，你可以尝试使用不同软件或库（如R的` rugarch `包或Python的` arch `库）进行模型拟合和诊断测试，以确认结果的一致性和稳定性。

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