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楼主: 雪寂北dаō
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[问答] garch(1,1)拟合后还有arch效应,如何消除? [推广有奖]

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这是我GARCH(1,1)拟合后的结果,还有arch效应,而且残差不成正态啊,怎么办?

Call:
garch(x = dcad, order = c(1, 1))

Model:
GARCH(1,1)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.51159 -0.66779  0.02183  0.65037  2.90558

Coefficient(s):
    Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
a0 2.009e-05   4.710e-06    4.266 1.99e-05 ***
a1 2.019e-01   4.492e-02    4.494 6.98e-06 ***
b1 1.329e-14   1.893e-01    0.000        1   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Diagnostic Tests:
        Jarque Bera Test

data:  Residuals
X-squared = 8.0657, df = 2, p-value = 0.01772


        Box-Ljung test

data:  Squared.Residuals
X-squared = 9.5897, df = 1, p-value = 0.001957



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关键词:ARCH效应 GARCH ARCH ARC RCH 如何

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hunanjlu 发表于 2014-5-22 20:56:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你再试一试garch(2,1)

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sqdanandog 发表于 2014-5-22 21:02:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主你能看看你拟合后的残差方差怎么样,有没有变小?我就出现了garch后残差的异方差性更大了。。。

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wdz2012 发表于 2015-1-26 17:44:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
用高阶GARCH试试

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sqdanandog 发表于 2014-5-22 21:02
楼主你能看看你拟合后的残差方差怎么样,有没有变小?我就出现了garch后残差的异方差性更大了。。。
试了下改成garch(2,1)之后就好了,你也可以试试

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友情卡片9 发表于 2016-1-5 18:25
试了下改成garch(2,1)之后就好了,你也可以试试
请问还有别的解决办法吗? 高阶GARCH模型系数都不显著啊

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