[问答] [求助]单位根检验二阶不平稳 [推广有奖]

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楼主

lemonmuzi 发表于 2010-5-10 10:43:05 |AI写论文

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由于在模型中运用的是向量自回归模型，公式中存在八个变量。其中有三个没有通过二阶差分单位根检验。请问该如何解决？

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关键词：单位根检验向量自回归模型向量自回归自回归模型回归模型求助检验单位二阶

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TAMTAM 发表于3楼查看完整内容

1.你可以把原來的变量人手做一次差分,再操作二阶差分单位根检验,等於是三阶差分单位根检验 2.如果变量在高阶差分单位根检验也不能通過,它可能不是一個stochastic trend而是deterministic trend,處理這些变量,可以把該变量和時間序列進行回归,即y=at+e,再移除变量時間序列改變的部份,利用餘下的部份再進行差分单位根检验看看有錯請指正,謝謝!

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

ermutuxia 发表于 2010-5-10 10:56:32

有些数据不能通过差分平稳，你可以先将其取对数然后再差分看看

藤椅

TAMTAM 发表于 2010-5-10 11:29:44

1.你可以把原來的变量人手做一次差分,再操作二阶差分单位根检验,等於是三阶差分单位根检验
2.如果变量在高阶差分单位根检验也不能通過,它可能不是一個stochastic trend而是deterministic trend,處理這些变量,可以把該变量和時間序列進行回归,即y=at+e,再移除变量時間序列改變的部份,利用餘下的部份再進行差分单位根检验看看
有錯請指正,謝謝!