VAR模型中变量的平稳性问题

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请问，在VAR模型中，有3个变量，其中1个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。

而VAR模型的前提是同阶单整，那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型，还是把所有的3个变量都一阶差分后（即原来本就平稳的那1个变量也进行差分）构建VAR模型呢？（已经用原序列做了协整，检验结果是矛盾的，没办法解释存在协整关系。）

找了很久也没有找到这种情况的解决办法，希望大家帮帮忙！

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关键词：VAR模型 AR模型 平稳性 VaR 性问题

AN一叶知秋 发表于 2020-4-7 11:09
请问，在VAR模型中，有3个变量，其中1个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。而VAR模型的前提 ...

你可以把那个平稳的跟两个差分的放一起做VAR，不过，这个时候差分的变量就不是原来的变量了，而是原来变量的增长量了

冰枫冷羽 发表于 2020-4-8 05:29
你可以把那个平稳的跟两个差分的放一起做VAR，不过，这个时候差分的变量就不是原来的变量了，而是原来变量 ...

那这种咋个解释呢？对于模型来说有没得其他的影响呢？

AN一叶知秋 发表于 2020-4-8 08:46
那这种咋个解释呢？对于模型来说有没得其他的影响呢？

这个时候研究的就是平稳的变量与非平稳变量的撇量之间的影响关系了

冰枫冷羽 发表于 2020-4-8 13:52
这个时候研究的就是平稳的变量与非平稳变量的撇量之间的影响关系了

没太懂，可以解释下吗？

AN一叶知秋 发表于 2020-4-8 19:11
没太懂，可以解释下吗？

这个时候研究的就是平稳的变量与非平稳变量的增量之间的影响关系哈，打错字了，因为你差分了，差分后的变量就是原变量的增量了

冰枫冷羽 发表于 2020-4-10 22:10
这个时候研究的就是平稳的变量与非平稳变量的增量之间的影响关系哈，打错字了，因为你差分了，差分后的变 ...

好的，谢谢你