楼主: 胖嘟嘟
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[问答] 单位根检验和协整检验问题（毕业论文，请高手指教） [推广有奖]

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胖嘟嘟 发表于 2010-5-15 17:20:32 |AI写论文

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我的论文要研究的是上证指数和货币增长率之间的协整关系（即分别研究SCI与RM2，SCI与RM1，SCI与DRM的关系）
现在用Eviews算出来，得到的结论是SCI一阶单整，但其他都是平稳的，根据协整的条件，必须是同阶单整才能做，所以现在做不下去了，请问如何解决这个问题？
还有在做单位根检验的时候，“Include in test Equation”和“Automatic selection”分别应该选什么？选择的不同是否会影响到结论？
在最后问一下，如果做Granger因果分析，应该怎么做？
谢谢各位~~
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关键词：单位根检验 协整检验 毕业论文 Selection Automatic 单位根检验 协整检验

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haoyun010 发表于11楼  查看完整内容

本人认为，两个变量若非同阶单整，协整检验是不能通过的。可以对三变量进行分析。非同阶单针的两变量可以做格兰杰因果检验

本帖被以下文库推荐
沙发
cclqzqy 发表于 2010-5-15 17:24:07
我只熟悉如何用EVIEWS做
http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jmqprrurvnmpk0&site=www
http://p.ttyfund.com/?YJY193293264

藤椅
cclqzqy 发表于 2010-5-15 17:24:42
看不见图！
http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jmqprrurvnmpk0&site=www
http://p.ttyfund.com/?YJY193293264

板凳
胖嘟嘟 发表于 2010-5-15 17:35:58
3# cclqzqy
你等等，我把数据表格弄上来
  

Date

  		  

上证指数

  		  

M2增长率

  		  

M1增长率

  		  

M2增长率-M1增长率

  
  

2006年1月

  		  

1,258.05

  		  

1.61208

  		  

-0.02600

  		  

1.63808

  
  

2006年2月

  		  

1,299.03

  		  

0.31117

  		  

-2.69798

  		  

3.00915

  
  

2006年3月

  		  

1,298.30

  		  

1.96192

  		  

2.28063

  		  

-0.31871

  
  

2006年4月

  		  

1,440.22

  		  

1.03439

  		  

-0.32601

  		  

1.36040

  
  

2006年5月

  		  

1,641.30

  		  

0.95870

  		  

2.66015

  		  

-1.70145

  
  

2006年6月

  		  

1,672.21

  		  

1.90917

  		  

2.85952

  		  

-0.95034

  
  

2006年7月

  		  

1,612.73

  		  

0.38866

  		  

0.27655

  		  

0.11211

  
  

2006年8月

  		  

1,658.64

  		  

1.19592

  		  

1.94636

  		  

-0.75044

  
  

2006年9月

  		  

1,752.42

  		  

1.21374

  		  

1.71398

  		  

-0.50024

  
  

2006年10月

  		  

1,837.99

  		  

0.26571

  		  

1.32335

  		  

-1.05764

  
  

2006年11月

  		  

2,099.29

  		  

1.42961

  		  

2.77542

  		  

-1.34582

  
  

2006年12月

  		  

2,675.47

  		  

2.39220

  		  

3.60319

  		  

-1.21100

  
报纸
胖嘟嘟 发表于 2010-5-15 17:40:15
  

2007年1月

  		  

2,786.34

  		  

1.71332

  		  

1.94878

  		  

-0.23546

  
  

2007年2月

  		  

2,881.07

  		  

2.03713

  		  

-1.73250

  		  

3.76962

  
  

2007年3月

  		  

3,183.98

  		  

1.51827

  		  

1.28564

  		  

0.23262

  
  

2007年4月

  		  

3,841.27

  		  

0.88485

  		  

-0.15873

  		  

1.04358

  
  

2007年5月

  		  

4,109.65

  		  

0.65111

  		  

2.03439

  		  

-1.38328

  
  

2007年6月

  		  

3,820.70

  		  

2.19464

  		  

4.27677

  		  

-2.08213

  
  

2007年7月

  		  

4,471.03

  		  

1.60196

  		  

0.28711

  		  

1.31485

  
  

2007年8月

  		  

5,218.82

  		  

0.86488

  		  

3.49080

  		  

-2.62592

  
  

2007年9月

  		  

5,552.30

  		  

1.52216

  		  

1.13364

  		  

0.38851

  
  

2007年10月

  		  

5,954.77

  		  

0.28117

  		  

1.44311

  		  

-1.16195

  
  

2007年11月

  		  

4,871.78

  		  

1.40885

  		  

2.32320

  		  

-0.91435

  
  

2007年12月

  		  

5,261.56

  		  

0.91140

  		  

3.04666

  		  

-2.13526

  
地板
胖嘟嘟 发表于 2010-5-15 17:48:55
  

2008年1月

  		  

4,383.39

  		  

3.58077

  		  

1.54303

  		  

2.03774

  
  

2008年2月

  		  

4,348.54

  		  

0.76384

  		  

-3.03134

  		  

3.79518

  
  

2008年3月

  		  

3,472.71

  		  

0.47898

  		  

0.45918

  		  

0.01980

  
  

2008年4月

  		  

3,693.11

  		  

1.47952

  		  

0.54845

  		  

0.93107

  
  

2008年5月

  		  

3,433.35

  		  

1.60905

  		  

1.08760

  		  

0.52145

  
  

2008年6月

  		  

2,736.10

  		  

1.58622

  		  

0.96215

  		  

0.62407

  
  

2008年7月

  		  

2,775.72

  		  

0.72689

  		  

0.11128

  		  

0.61561

  
  

2008年8月

  		  

2,397.37

  		  

0.55661

  		  

1.22424

  		  

-0.66763

  
  

2008年9月

  		  

2,293.78

  		  

0.90276

  		  

-0.72723

  		  

1.62999

  
  

2008年10月

  		  

1,728.79

  		  

0.05180

  		  

0.92803

  		  

-0.87622

  
  

2008年11月

  		  

1,871.16

  		  

1.21627

  		  

0.40222

  		  

0.81405

  
  

2008年12月

  		  

1,820.81

  		  

3.60234

  		  

5.31628

  		  

-1.71394

  
7楼
胖嘟嘟 发表于 2010-5-15 17:56:42
  

2009年1月

  		  

1,990.66

  		  

4.41292

  		  

-0.60330

  		  

5.01622

  
  

2009年2月

  		  

2,082.85

  		  

2.13102

  		  

0.56609

  		  

1.56493

  
  

2009年3月

  		  

2,373.21

  		  

4.72040

  		  

6.25432

  		  

-1.53392

  
  

2009年4月

  		  

2,477.57

  		  

1.85714

  		  

0.94734

  		  

0.90981

  
  

2009年5月

  		  

2,632.93

  		  

1.43988

  		  

2.13901

  		  

-0.69913

  
  

2009年6月

  		  

2,959.36

  		  

3.76693

  		  

6.10495

  		  

-2.33802

  
  

2009年7月

  		  

3,412.06

  		  

0.73590

  		  

1.42443

  		  

-0.68853

  
  

2009年8月

  		  

2,667.74

  		  

0.62748

  		  

2.30005

  		  

-1.67258

  
  

2009年9月

  		  

2,779.43

  		  

1.50969

  		  

0.65536

  		  

0.85433

  
  

2009年10月

  		  

2,995.85

  		  

0.21147

  		  

2.89408

  		  

-2.68261

  
  

2009年11月

  		  

3,195.30

  		  

1.35712

  		  

2.38379

  		  

-1.02668

  
  

2009年12月

  		  

3,277.14

  		  

1.95429

  		  

3.53344

  		  

-1.57915

  
8楼
kemufei 发表于 2010-5-18 22:44:10
现在开始学估计有点晚啊，还是要先看书再做吧，其实你的问题我也经常遇到，可以取对数看看检验是否通过
人贵坚持，善于总结。

9楼
01风雨中 发表于 2012-6-10 10:34:39
只有一个序列非平稳应该可以查分吧，你可以试下差分后是否是平稳序列
10楼
haxywzh 发表于 2012-6-20 13:02:42
好好好
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