楼主: sonic530
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求助:关于AR模型参数学习和似然函数计算 [推广有奖]

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手头上有一些非常相似的时间序列(都是一维的),想用一个AR模型来描述它们,用YULER-WALKER方程或博格递推的话,每一个序列学一组AR参数,这样下来有多少个序列就学到了多少组参数,这不是我想要的。由没有什么办法能同时利用这多个序列学习一组参数?(要求不能把这些序列拼接成一个来学) 另外请教一下,给定一个时间序列和一组AR模型参数,哪一种方法计算的似然值比较精确呢? 谢谢诸位不吝赐教!!
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关键词:AR模型 似然函数 Walker 时间序列 walk 求助 模型 学习 函数 参数

沙发
sonic530 发表于 2010-5-28 10:56:52 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一下,希望有朋友说说。。

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