请问 如何用R来计算Black-Scholes模型下的Dax30指数期权理论价格

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如题。
关于Black-Scholes计算公式，R-Code如下

callprice = function(S,K,r,T,s)
{
r=r/360
d1 = log(S/K)+(r+s^2/2)*T
d1 = d1/(s*sqrt(T))
d2 = d1-s*sqrt(T)
S*pnorm(d1)-K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
}

S是期初指数5981.27
s是根据之前50天的指数Return-----log(指数[2:51])-log(指数[1:50])计算出来标准差，折算成per annum的就是 0.03584564
K是3800
T是根据指数期权到期日折算成per annum是 0.5222
r 是根据10 Year German Government Bonds rate 2.67%
计算出来的结果非常大，与观察到的价格相差太远。

不知道我表达是否清楚，请大家帮我看看，是不是我的取值或者模型有问题。
非常感谢！！！

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关键词：SCHOLES choles Black Holes lack 价格 理论 模型 指数 期权

jhgjhgjgjhg

可以参考下面的做法：

library(quantmod)
library(fOptions)
getSymbols("INDAX.NX")
chartSeries(INDAX.NX)
Black76Option(TypeFlag = "c", FT = as.numeric(Cl(INDAX.NX)[dim(INDAX.NX)[1]]),
    X = 50, Time = 1/2, r = 0.05,sigma = 0.266)

3# bensonwu

非常感谢，我试一试。