[问答] 求助：GARCH “fat tail” [推广有奖]

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marburg 发表于 2010-6-5 04:29:39 |AI写论文

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请问ARCH跟GARCH 是怎么刻画“fat tail”,从公式看不出来啊~

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关键词：fat tail GARCH ARCH tail RCH 求助 GARCH fat tail

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silentday 发表于2楼查看完整内容

1# marburg 我是这样理解的。数据分布的fat tail 是time varying volatility/volatility clustering/volatility persistence引起的。 GARCH/ARCH model是用来model volatility clustering 这个现象的。当然在estimate GARCH/ARCH的时候，可以制订残差的分布，比如t-distribution

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silentday 发表于 2010-6-5 04:57:18

1# marburg

我是这样理解的。
数据分布的fat tail 是time varying volatility/volatility clustering/volatility persistence引起的。
GARCH/ARCH model是用来model volatility clustering 这个现象的。

当然在estimate GARCH/ARCH的时候，可以制订残差的分布，比如t-distribution