异方差导致T值变大还是变小？

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两本书上的解释好像不一样，麻烦解释一下吧。见附件插图。

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关键词：异方差

也想知道答案，顶起来

以上是从两本书上截图的，答案好像不一致，请大家帮忙鉴定一下吧

应该是变小吧  我们一般是用t检验 看回归系数的显著性的呢  期望的结果是 绝对值大于2 就有0.95的概率接受了饿

yuzhaoyu 发表于 2010-6-5 17:21
应该是变小吧  我们一般是用t检验 看回归系数的显著性的呢  期望的结果是 绝对值大于2 就有0.95的概率接受了饿

？不知道说的是什么意思？

呵呵 依我个人观点看来，我觉得两种都有可能，因为分子可能为负也可能为正，而分母较无异方差的b估计是大的，所以要看分子是正值还是负值，但是一般来说是负值的较多。

pq366 发表于 2010-6-5 14:47
两本书上的解释好像不一样，麻烦解释一下吧。见附件插图。

解释的确不一样，系分别针对两个不同的估计式而言；
但都是叙述同一件事。

你再回去把书多瞧两眼，前者的 式(7.3) 与後者的"标准误估计式" 应该不同。

pq366 发表于 2010-6-5 14:47
两本书上的解释好像不一样，麻烦解释一下吧。见附件插图。

The first paragraph is right. You can find the prove  in many testbook. The second one is not clear according to the test you posted.

The sum of errors in OLS is larger than that of GLM. Thant is why GLM is much more efficient. The t-value would be lower in OLS compared it with GLM.

bobguy 发表于 2010-6-6 01:13

pq366 发表于 2010-6-5 14:47
两本书上的解释好像不一样，麻烦解释一下吧。见附件插图。

The first paragraph is right. You can find the prove  in many testbook. The second one is not clear according to the test you posted.

The sum of errors in OLS is larger than that of GLM. Thant is why GLM is much more efficient. The t-value would be lower in OLS compared it with GLM.

灯不点不亮。
两个针对的是不同估计式；
你讲的证明也是，一般是 式(3) v.s. 式(4)。

OLS 异方差下，应该为 式(2)，但未知异方差，则都是 式(1)。

去看看

古扎拉蒂的计量经济学
maddala 的计量经济

感觉那两本上面介绍的比较清楚