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雷达卡
引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。
【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》
【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html
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如何构建事件驱动的量化策略
这是邢不行第 61 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行、果果酱
本文内容也有视频版本，点击链接即可观看：【视频】如何构建事件驱动的量化策略
在之前的文章《跟着大股东和高管买卖他家股票》中，我们用Python分析了8万条数据。
发现当高管增持他家股票后，我们也跟着买入，能在未来获得显著的超额收益。
下图展示了历次高管增持2%以上股份后，未来一段时间的平均收益：
横坐标：增持后的天数 纵坐标：平均超额收益
图中箭头所指的灰色柱子代表着：在每次高管增持股票后，我们跟进买入，那么在80天后的平均收益可以跑赢大盘14%。
这是相当不错的收益了。
然而，这仍只是过家家式的纸上谈兵！
确实，我们有了一些统计分析结果，知道了高管增持利好股价。
但只看统计结果，是没法赚钱的。
只有实际的操作才能赚钱。统计结果并不能告诉我们如何实际操作。
本文要讲的就是如何根据统计结果去构建实际可操作的交易策略。
那么，一个完整的策略应该是什么样的？
它不能只和我讲某个消息利好股价，而是必须要有明确的「买卖规则」。
要告诉我在什么时候买入、相对于我的本金买入多少，又在什么时候卖出。
一个选股策略，有明确的买卖时间
我们只需机械的跟着执行交易即可。
并且我能够找来历史数据，初始投入1块钱，模拟这个买卖规则，看看在历史上这个规则能赚多少钱，形成「资金曲线」。
某个选股策略的资金曲线
交易策略的类型有很多，比如我之前文章中经常讲的选股策略、择时策略。
而基于高管增持构建的交易策略，属于一个新的策略类型：「事件驱动策略」。
所谓事件驱动策略，即由某个事件触发买点，驱动我们买入。
该事件会不定期发生。可能连续发生，也可能很久不发生，我们无法预测。
比如高管增持事件，明天市场是否会发生，我们并不知道。
并且即使发生，我们也不知道发生的数量。比如明天市场可能有2起高管增持事件，也可能有20起。
为了帮大家更好的理解事件策略的概念，我们下面例举更多的案例。
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