人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 请问求解最优投资组合时，无风险利率，贷款利率是什么？

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楼主: 加油小C

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[学科前沿] 请问求解最优投资组合时，无风险利率，贷款利率是什么？ [推广有奖]

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加油小C 发表于 2010-6-19 10:13:07 |AI写论文

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1、无风险利率和贷款利率是什么?
2、如果只考虑风险资产，可以求出最优投资组合吗？如何求解？

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关键词：无风险利率投资组合贷款利率无风险如何投资组合贷款利率

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tiantangyou_yu 发表于4楼查看完整内容

无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。贷款利率，是指借款期限内利息数额与本金额的比例,我国的利率由中国人民银行统一管理 . 如果只考虑风险资产,就可以,在目标收益率给定的情况下，要求组合风险最小，即寻找资本组合有效前沿. （1）确定所有计划投资证券的收益特征，比如期望收益、方差、协方差等；（2）依据目标收益率给定的情况下，要求组合风险最小来 ...

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

yishisan 发表于 2010-6-19 10:30:00

无风险利率一般利用同期的国库券利率所代替
贷款利率一般会在银行网站或者营业厅里面公布的，一般都是国家根据经济形势所规定的
根据加权平均收益率求解

藤椅

tiantangyou_yu 发表于 2010-6-19 10:43:02

1# 加油小C

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板凳

tiantangyou_yu 发表于 2010-6-19 10:45:27

无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。
贷款利率，是指借款期限内利息数额与本金额的比例,我国的利率由中国人民银行统一管理 .
如果只考虑风险资产,就可以,在目标收益率给定的情况下，要求组合风险最小，即寻找资本组合有效前沿.
（1）确定所有计划投资证券的收益特征，比如期望收益、方差、
协方差等；
（2）依据目标收益率给定的情况下，要求组合风险最小
来得出资产组合有效前沿以及确定各资产的权重。