VaR如何计算？急 [推广有奖]

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smhjk 发表于 2010-6-23 16:50:42 |AI写论文

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各位高手，在GARCH模型中，如果残差满足t分布或是GED分布，如何计算VaR值啊？万分感激！

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关键词：VaR GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH VaR

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沙发

daxuhejun 发表于 2010-6-23 16:51:37

还没学到GARCH模型路过了。。。

藤椅

yangxin789 发表于 2010-8-29 20:15:13

上期刊网查一查就知道如何算了,不难的,加点油.

板凳

zhentao 发表于 2010-8-30 14:38:49

你好像搞倒了吧。用GARCH是为了计算VaR的，主要是利用GARCH来估计波动率的。因为GARCH可以进行一期以上的向前预测。知道了波动率后，且知道一期的平均值(期望）后，就可以计算VaR了，看你要的1%的，还是5%的。如果是正态分布的话，就是\bar{r_{t+1}}-1.99\times\sigma_{t+1}.如果是t分布的话，就是\bar{r_{t+1}}-\frac{t_{v}(p)\sigma_{t}(1)}{\sqrt{v/(v_2)}}。因为数学符号打不出来，我用的latex命令。

希望能对你有帮助。

其实，楼上的同学已经说了。网上一搜，一堆一堆的。

祝你好运喽。