资本资产定价模型的胡思乱想

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收益率公式：
R=W1R1+bW2R2
W1+W2=1，b<1或=1或>1(就是说现今的资本资产定价模型都假设了b=1，这是非常不现实的假设）。
不知道这个思路能不能推出新的结果，或者这个思路本身就是错的。有可能最佳资产组合不是风险最小的组合。没有细想。
罗巧根 李国柱 ：
资本资产定价模型的逻辑悖论及资本资产纳什议价模型经济学理论论文

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关键词：资本资产定价模型 资本资产定价 胡思乱想 定价模型 资产定价 经济学 收益率 纳什 模型 论文

有想法。。。

顶下先~~~顶下先~~~顶下先~~~顶下先~~~顶下先~~~顶下先~~~

不懂 不过支持下

最佳资产组合的含义是同等风险下收益最大的组合或同等收益下风险最下的组合。不是风险最小收益最大的组合。

支持一下啊····················

这里b是不是和两种资产收益率的相关性有关？ 1# heguoxinaaa