楼主: cpuqqyan
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[问答] 求助ARCH检验异方差时的滞后期的选择问题 [推广有奖]

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cpuqqyan 发表于 2010-7-10 09:06:27 |AI写论文

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在eviews中进行ARCH检验异方差，number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568，
number of lags  选择2时P值为0.1235，
number of lags 选择3时是0.245
请问在这种情况下 可以在文章中说：选择滞后期为3，未能拒绝原假设，因此不存在异方差吗？一般要证明不存在异方差应当要如何选择滞后期的值？
      本人是初学者，请高人指点，谢谢啦！
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关键词：ARCH 选择问题 异方差 ARC 滞后期 方差 检验 ARCH 滞后期 选择问题

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语子不语 发表于8楼  查看完整内容

像你现在得出的这个数据，如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的检验本来就需要多重检验来确保，单纯用ARCH的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。

语子不语 发表于7楼  查看完整内容

你贴得图我没打开。不过，关于异方差检验可以做park检验和white检验。滞后项的选择跟样本的大小有关系。如果样本比较小，则滞后项可以选1，2；如果样本比较大，则可以选3及以上。如果样本小而滞后项大于3，则检验可能失效。

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无人问津的小草 发表于 2010-7-27 16:18:42
我给贴个图吧。

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Emy已注册 发表于 2012-2-4 16:52:31
帮你顶，我也不懂，求指导
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Emy已注册 发表于 2012-2-4 16:52:41
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NKGCL 发表于 2012-3-26 11:06:19
帮你顶，偶也不懂哎！
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pingguzh 发表于 2013-8-10 19:57:45
发帖半天还是没人懂啊
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7楼
语子不语 发表于 2013-8-10 21:27:09
你贴得图我没打开。不过，关于异方差检验可以做park检验和white检验。滞后项的选择跟样本的大小有关系。如果样本比较小，则滞后项可以选1，2；如果样本比较大，则可以选3及以上。如果样本小而滞后项大于3，则检验可能失效。
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8楼
语子不语 发表于 2013-8-10 21:29:41
像你现在得出的这个数据，如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的检验本来就需要多重检验来确保，单纯用ARCH的检验去讨论异方差的问题还不够。
作为参考意见吧。
9楼
习子南 发表于 2014-10-23 15:42:33
语子不语 发表于 2013-8-10 21:27
你贴得图我没打开。不过，关于异方差检验可以做park检验和white检验。滞后项的选择跟样本的大小有关系。如果 ...
顶~~~~~
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