求救--带交易费用的期权定价

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最近在烦恼论文：option pricing with transaction costs 关于这个题目可以分几个点去写？完全没有头绪 现在只写了一小部分 就大概介绍了CRR model这个一模型，因为CRR 模型的assumption本来就是no  transaction costs， 所以打算有浅到深 但是后面重头戏不知道该如何入手  希望高手能够帮我解答 感激不尽 同时导师给了一份paper叫option replication in discrete time with  transaction costs（还没完全看懂） 有对这份paper熟悉的前辈能大概跟我讲讲吗？ 谢谢！

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