[其他] eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差 [推广有奖]

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楼主

JOHNFu2016 发表于 2020-6-24 16:31:08 |AI写论文

5论坛币

请问大家，
在做波动率估计时，
用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？

因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？

看你是日資料，不就是每日方差嗎

沙发

zinrow2005 发表于 2020-6-24 16:31:09

看你是日資料，不就是每日方差嗎

藤椅

JOHNFu2016 发表于 2020-6-26 19:33:51

zinrow2005 发表于 2020-6-26 01:35
看你是日資料，不就是每日方差嗎

因为他算出来的方差比较大，如果是日方差再进行年化就更大，所以想问一下是不是已经年化了的方差