如何估计tvp-GARCH-M模型

如何对time varying parameter GARCH-M模型进行估计呢？
注意与James P. LeSage 的jplv7toolbox下regress里的tvp_garch.m 略有不同，他的是time-varying parameter estimation with garch(1,1) errors。他是把误差项加入了GARCH效应的tvp模型。
我想要的是对GARCH-M的M项的参数做时变的估计。因为常规的GARCH-M的M项参数都是常数（eviews可直接做）。
应该是用状态空间kalman filter做的，这个我还不太熟。是否可以对上面的m文件进行改造可以得到好的效果。
呵呵，也不知道我说清楚没。
望好心朋友过来指点，即使对这个不太熟的朋友如果感兴趣也欢迎一起交流学习。

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tvp_garch.m里的是：
%          y(t) = X(t)*B(t) + e(t), e(t) = N(0,h(t))
%          B(t) = B(t-1) + v(t),    v(t) = N(0,sigb^2)
%          h(t) = a0 + a1*e(t-1)^2 + a2*h(t-1) ARMA(1,1) error variances
我想要的是：
%          y(t) = h(t)*B(t) + e(t), e(t) = N(0,h(t))
%          B(t) = B(t-1) + v(t),    v(t) = N(0,sigb^2)
%          h(t) = a0 + a1*e(t-1)^2 + a2*h(t-1) ARMA(1,1) error variances
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想问下楼主，engle1987的文章是哪篇啊?我现在也在编一个变种的arch-m模型。头很大啊，你能给我教教matlab中该怎么编吗?你是用什么软件编的?

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Robert F. Engle 1987年的文章啊，
1. "Econometric Forecasting - A Brief Survey of Current and Future Techniques," (C.W. J. Granger), in Forecasting in the Social and Natural Sciences, ed. K.C. Land and S.H. Schneider, (Reidel Publishing Co., 1987), 117-140.
2. "Transportation Costs and the Rent Gradient," (with N. Edward Coulson), Journal of Urban Economics 21 (1987): 287-297.
3. "Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model," (with David Lilien and Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
4. "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing," (with C.W.J. Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
5. "Forecasting and Testing in Co-integrated Systems," (with Sam Yoo), Journal of Econometrics 35 (1987): 143-159.

我在他老人家的个人网站上找的，呵呵，不过没有下载链接。

我看的是他的"Measuring Risk Aversion From Excess Returns on a Stock Index," (with R. Chou and A. Kane), Journal of Econometrics 52 (1992): 201-224.
就是我问tvp GARCH-M的原因，就是文中的方法如何实现的。

tvp-GARCH的程序，LeSage的MATLAB工具箱里有现成的，Chang-Jin Kim and Carles R. Nelson的State-Space Models with Regime Switching第六章也有现成的程序。

我还没达到很轻松的把自己的想法编成程序的地步，哈哈。大部分时间都是在看别人的代码，然后改改，而且我基础薄弱，得慢慢学习。

欢迎交流，有事联系！

请问楼主，您知道garch工具箱在MATLAB的什么位置吗？您的代码运行是在代码窗口运行的吗？我也在看这方面的，云里雾里！

我用的这个工具箱是le Sage的空间计量那个包里的。http://www.spatial-econometrics.com/ download里，自己下一下吧！
4# gqland

多点程序讨论就好了

但是均值方程中的很多统计性质是不能平行推广到方差方程中的，所以这样合不合？，不知道楼主现在关于这个问题有没有新进展，最近也在学习，望指教！