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楼主: fish8787

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【求助】关于Alpha和Jensen的计算方法及异同 [推广有奖]

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fish8787 发表于 2010-7-27 11:22:31 |AI写论文

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大家都知道这是基金超市场收益的评价指标，我一直以为这两个指标是一个意思，但是今天从wind上导数据，发现这两个指标的值有差异，虽然是小数点后三位的区别，但是仍显示了两个指标的计算方法肯定不太一样。

请教版上的各位达人，这两个指标到底有什么区别呀？还有怎么计算？

多谢～

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关键词：Jensen Alpha 计算方法 Pha 评价指标求助 Alpha 异同计算方法 Jensen

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evv 发表于4楼查看完整内容

Alpha = Average of the portfolio's excess monthly returns over a specific benchmark Jensen's Alpha = APR – EPR where APR = Actual portfolio return EPR = Expected portfolio return = RFR + where RFR = Risk-free rate MR = Market return.

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· 金融学精彩问答|主题: 1865, 订阅: 9

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fish8787 发表于 2010-7-27 12:26:03

没有人知道么？自己顶上去～～

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chend4 发表于 2010-8-2 07:10:15

给下连接 ....

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evv 发表于 2010-8-2 11:59:36

Alpha = Average of the portfolio's excess monthly returns over a specific benchmark

Jensen's Alpha = APR – EPR
where APR = Actual portfolio return
EPR = Expected portfolio return = RFR + [Beta(MR – RFR)]
where RFR = Risk-free rate
MR = Market return.