楼主: shando
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[问答] 请教几个时间序列的问题 [推广有奖]

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shando 发表于 2010-7-27 21:16:26 |AI写论文

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 1、有一时间序列在无截距和趋势的情况下是I(2),而在有截距、或有截距和趋势的情况下是I(1),能判定该序列是一阶单整I(1)的吗?
  2、有一时间序列在无截距和趋势、或有截距的情况下是平稳I(0)的,但在有截距和趋势的情况下是I(1),能判定该序列是平稳的吗?
  3、有两个非平稳时间序列在无截距和趋势的情况下是同阶单整的,而在有截距、或有截距和趋势的情况下则不是同阶单整的,协整检验为这两个序列协整,能判定这两个序列是协整的吗?
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关键词:时间序列 非平稳时间序列 同阶单整 协整检验 无截距 请教 时间 序列

回帖推荐

kemufei 发表于2楼  查看完整内容

这个按照高铁梅书上说的只要有一种形式通过检验,就可以判定其是一阶单整还是二阶单整了,我个人认为先看看变量的趋势图,再决定选在哪种形式进行单位根检验,不要主观的认为哪种形式合适。

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沙发
kemufei 发表于 2010-7-28 15:13:04
这个按照高铁梅书上说的只要有一种形式通过检验,就可以判定其是一阶单整还是二阶单整了,我个人认为先看看变量的趋势图,再决定选在哪种形式进行单位根检验,不要主观的认为哪种形式合适。
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人贵坚持,善于总结。

藤椅
shando 发表于 2010-7-28 16:06:55
谢谢楼上的,好象大多数经济类时间序列都是即有截距又有趋势,如下例:
year        X1        X2        X3        X4        X5
1985        17694.07         4494.20         1230.60         964.80         1077.40
1986        19124.00         4916.00         762.00         950.00         1024.00
1987        20212.00         5267.00         967.00         859.00         1044.00
1988        19692.00         4937.00         735.00         924.00         1056.00
1989        20353.00         4993.00         563.00         959.00         1065.00
1990        21401.47         5503.47         495.13         1008.80         1061.00
1991        21574.27         6133.33         452.53         1163.73         1060.00
1992        21043.50         5975.80         434.40         1245.80         1084.00
1993        20694.10         5300.30         419.50         1087.80         1171.00
1994        21152.10         5783.20         371.70         1056.50         1135.00
1995        22775.70         6907.20         375.90         1125.30         1115.00
1996        24498.15         6733.55         349.46         1207.48         1103.00
1997        23775.09         6475.11         327.01         1311.49         1076.00
1998        25238.84         6527.12         224.43         1401.15         1057.00
1999        25903.71         6898.78         205.00         1302.84         1130.00
2000        23056.11         7494.20         261.66         1184.88         1088.95
2001        24282.05         7094.60         323.09         1248.04         1140.67
2002        24633.71         7143.40         337.79         1393.47         1134.24
2003        24068.16         7220.94         337.38         1409.42         1207.25
2004        25445.67         7271.38         332.10         1378.08         1262.31
2005        26358.30         7278.45         334.75         1354.35         1351.94
2006        28462.98         5983.76         283.08         1378.17         1431.27
2007        29477.51         5642.24         263.17         1585.76         1613.31
2008        29863.71         6593.69         221.49         1743.48         1719.42
请问以上序列都有截距和趋势吗?

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wushileiwuwu 发表于 2010-8-25 16:29:07
最好画一下趋势图才能分析出来

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