联立方程真的是金刚不坏之身吗？

我的本意

现在玩计量经济学技术的人太多了，就很像一个个勤劳的工蜂一样。弱弱问一句，工蜂甚么时候停下手来去看一下，蜂巢为何一定要建成六角形的？计量经济学的理论，其中包括方法论，不是金刚不坏之身，恰恰是摇摇欲坠。什么叫庸俗计量经济学？小注一下，马克思假如再次降临人世，一定会发明这个概念的。这个庸俗计量经济学就是拿着基本经验来玩技巧的庸俗学派。如果要想有点出息，就别说那些全地球人都知道的东西。

3# yiweiluoye

结构模型、宏观计量模型不等于计量经济学阿，前者失败怎么能说是计量经济学的失败呢？！恰恰是经济学家指出了前者的问题所在。与其谈论计量经济学失败云云不如脚踏实地的分析一下结构模型为什么会失败。至于目前很热的CGE，根本是两个东西，不要乱联系。

一叶障目，太可惜了。

这种貌似公允的指责十分有趣！

就像一条水分很大的毛巾，千万别拧干。就单纯的狭义计量经济学而言，没有模型，它还能剩下什么？我已经在结构模型上花了一些笔墨，不明白？探讨其理论真的有罪？

yiweiluoye 发表于 2010-7-31 19:44
不是否定，只谈问题！
我没有理解错的话，计量经济学的基本假设是高斯假设。如果是这个最基本的假设都不堪一击的话，别的东西既可以免谈了。

错得离谱，GMM等矩估计方法都不对变量的分布做出假定，而极大似然的估计方法对分布的假定更多了，可以logistic也可以是poisson过程等。如果只考虑一致性（无偏性在实际中通常无法满足），就连最简单的OLS方法都没有说一定要求随机扰动项服从高斯分布。多把时间用在学习计量经济学的基础知识吧。

那摩，请教了：计量经济学的基本假设是那些？
一、计量经济学中一个基本假设是说所有经济学的变量都服从高斯分布，又称正则分布。系统的统计性质可以由一阶矩的平均值和二阶矩的方差唯一确定。
二、经典的统计分析都假定数据序列具有独立性﹐而时间序列分析则着重研究数据序列的相互依赖关系。
三、时间序列变量的特征：非平稳性（nonstationarity，也译作不平稳性，非稳定性），即时间序列变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数 。波动幅度随时间变化（Time－varying Volatility）：即一个时间序列变量的方差随时间的变化而变化 。这两个特征使得有效分析时间序列变量十分困难。
四、传统的计量经济学的假设时间序列变量是从某个随机过程中随机抽取并按时间排列而形成的，因而一定存在一个稳定趋势（stationarity） 假定时间序列变量的波动幅度（方差）是固定的（这明显不符合实际，人们早就发现股票收益的波动幅度是随时间而变化的，并非常数） 。这样的假设使得传统的计量经济学方法对实际生活中的时间序列变量无法有效分析。
五、克莱夫•格兰杰的共整合性（也译作协整）概念和罗伯特•恩格尔的ARCH模型贡献解决了这个问题。真的解决这个问题还是触及表层现象？严重怀疑之中。

经济学根本上属于社会科学范畴，社会科学的理论研究主要体现为对事物内在作用机理的揭示，因此经济学理论研究包含了四个基本层次。首先是方法论层次，这是研究者观察和思考社会现象的哲学理念和基本视角；其次是理论素养层次，这要求研究者在通晓前人理论基础上提出自己更为完善的理论；再次是表达工具层次，是将自己的思想和观点表达出来以与他人交流和传播；最后是实证层次，是对自身或者他人理论的检验。显然，目前主流经济学普遍重视数学建模仅仅是训练一种表达或分析工具，而计量经济学也仅仅是一种检验方法，属于理论研究的最低层次。事实上，基于归纳的计量分析，仅仅可以得出一些具有严格适用条件的规律，而永远无法得出一般性的命题，甚至也无法证实或证伪一个基本理论(朱富强，2006年)。

任何理论理论都是有假设的，没有假设的理论是不存在的。诚如楼主所说，计量经济学有很
多不足之处，但计量经济学还是在不断成长壮大中。例如：现在逐渐兴趣的Bayes估计，就相对比较
好！

这话，恕我得罪了，有点不咸不淡。
现实性假设和理想化假设毕竟有着十万八千里的差别。在经济学实证研究中，线性因果关系建模方法是最常用分析方法之一，它包括回归分析、路径分析和结构方程模型。其中，回归分析是线性因果关系建模的基础；路径分析起承上启下的作用，既是回归分析的扩展，又是结构方程模型的一种特例；结构方程模型是迄今为止最复杂的线性因果建模方法。请注意，这个世界是非线性的，这种单纯的线性因果关系和盲人摸象有多大区别？李子奈作为一代宗师已经在主张建立总体回归模型。但是，他也无法讲非线性的复杂因果关系乃入其中。

那好吧，我只能引用我再数理统计课上奋青老师的话说：“没有什么计量经济学，只有回归分析！”
这下LZ满足了？
对这种月经贴已经麻木了。

另外者不知道LZ这些东西哪里看来的~~~
LZ既然是从结构模型来展开对计量经济学的批判，那我建议换个目标再展开批判比较好，至少一致性强一些。