请教这个VAR模型的漏洞，谢谢！

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1．平稳性检验
证明4个变量HP、LP、RP、income都是滞后一阶
2.协整检验，
证明4个变量HP、LP、RP、income存在一个协整关系
3.、var模型

VAR模型滞后一阶


VAR模型全部特征根的位置全在单位圆曲线内，因此VAR模型中不存在大于1的根，是个平稳系统


请教一下我的VAR模型

HP=0.6873*HP(-1)+0.2322*LP(-1)-0.000347*INCOME(-1)+0.0104*RP(-1) + 7.9646

LP=0.0331*HP(-1)+0.5746*LP(-1)+0.0005742*INCOME(-1)-0.3656*RP(-1)+78.5418

INCOME=-5.6199*HP(-1)+9.5417*LP(-1)+0.9360*INCOME(-1)-42.7945*RP(-1)+ 4193.4231
RP=-0.0339*HP(-1)+0.0625*LP(-1)+9.8E-06*INCOME(-1)+0.6665*RP(-1)+30.703
有没有各个变量数据不平稳的错误啊？为何var整体又是个平稳的系统呢？很困惑。谢谢！！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Income 平稳性检验 income 模型

变量同阶单整就可以了。

谢谢。我老师说因为HP=0.6873*HP(-1)+0.2322*LP(-1)-0.000347*INCOME(-1)+0.0104*RP(-1) + 7.9646
中的HP，HP(-1),LP(-1),income(-1).RP(-1)
等都是不平稳的一阶单整变量，因此整个模型是不平稳的。
请教一下是这样的吗？？

谢谢。我老师说因为HP=0.6873*HP(-1)+0.2322*LP(-1)-0.000347*INCOME(-1)+0.0104*RP(-1) + 7.9646
中的HP，HP(-1),LP(-1),income(-1).RP(-1)
等都是不平稳的一阶单整变量，因此整个模型是不平稳的。
请教一下是这样的吗？？

请大家多多帮忙！谢谢啦！

不清楚你要问什么。。。