ARMA模型阶数的确定

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做一个封闭式基金折价率的时间序列分析，采用的是2001年7月13日申奥之前35周的折价率，单位根检验通过，然后做自相关系数和偏相关系数图，不知道怎么样确定阶数。
        查阅了一些资料和该论坛上的文献，感觉是一阶自回归，但不知道是不是存在移动平均回归项？
        请各位路过的指点一二，我想看了您的回答我会明白很多，谢谢！
        结果我不会直接上传截图，就上传了eviews输出的结果（附件word文档），真是麻烦各位了~~不胜感激！

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关键词：arma模型 阶数的确定 ARMA MA模型 ARM 封闭式基金 不胜感激 折价率 模型 申奥

你好，你的图形没有显示，不能看出你的模型是多少阶的，但是这个问题好解决。
自相关函数的截尾阶数确定MA的阶数q，偏自相关函数的截尾阶数确定AR的阶数p,你既然都已经做了自相关和偏自相关图，容易确定ARMA(p,q)的阶数。
还有，从图形中判定阶数并不是一成不变的，你可以根据图形的特征选择几个阶数分别进行回归，从回归结果中选择一个最合适的阶数。
个人理解，希望对你能有所帮助。

非常感谢你，我的附件中有图形的，我也看到树上这么写，因为第一次做，就想看看我的结论对不对。。。 2# 顺水又顺风

有的书上也说阶数看图像可以得到

看看

阶数看图像就可以得到，但很大成分上也得有主观想法，选取好几组，一个一个检验，选取最优化的那个模型

阶数的确定通过样本ACF和PACF图形确定，选择几个合适的模型，计算它们的AIC和SBC,找出最优的

谁有关于ARMA模型的一些材料

tixingjiuyue 发表于 2012-5-16 12:57
阶数看图像就可以得到，但很大成分上也得有主观想法，选取好几组，一个一个检验，选取最优化的那个模型

请问一下 如果我通过ACF 和PACF分别选出了AR(2) AR(4) 和 MA(2) MA(4), 那么我应该分别检验AR(2),AR(4) 和MA(2) 和MA(4),然后分别选出AR 和MA 最优的还是我需要考虑AR(2) AR(4) 和 MA(2) MA(4)的几种ARMA组合去检验出最优模型呢?  谢谢!!!

顺水又顺风 发表于 2010-8-17 15:35
你好，你的图形没有显示，不能看出你的模型是多少阶的，但是这个问题好解决。
自相关函数的截尾阶数确定MA ...

谢谢，学习了