求教：误差修正模型的建立

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请问如何用Stata建立合适的误差修正模型？有什么相关的命令？
另外，在进行平稳性检验，协整检验和建立误差修正模型时是否都需要用拉格朗日乘数检验自相关性，
Stata中取得LM值的命令是什么？如何进行比较？
请高手指教，谢谢！

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关键词：误差修正模型 误差修正 拉格朗日乘数检验 拉格朗日乘数 Stata 模型 求教 误差

search vec

Examples
    ---------------------------------------------------------------------------
    Setup
        . webuse rdinc
    Fit a vector error-correction model (VECM), assuming quadratic trends in
    variables and one trend-stationary cointegrating equation
        . vec ln_ne ln_se
    Fit a VECM by using 3 lags
        . vec ln_ne ln_se, lags(3)
    Fit a VECM, assuming all means and trends are zero
        . vec ln_ne ln_se, trend(none)
    Fit a VECM and report adjustment parameters in separate table
        . vec ln_ne ln_se, alpha
    ---------------------------------------------------------------------------
    Setup
        . webuse urates
    Fit a VECM, including a restricted constant (no linear trends in the
    variables) in the model, including 2 cointegrating equations, and using 4
    lags
        . vec missouri indiana kentucky illinois, trend(rconstant) rank(2)
            lags(4)
    Replay results and do not report parameters in the cointegrating
    equations
        . vec, nobtable


附：必须先做单位根、协整检验，不适合var时才能做VEC model
直接打 lrtest 【系数】即可检验

谢谢

看不懂。。。。

不适合var时才能做VEC model？ 俺 以为是适合做vecm就做，不适合才做var

只有平稳序列才能做VAR吧 非平稳序列但是存在协整关系的做VEC

什么时候做误差修正啊