关于日度数据VAR 滞后阶数的选择

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

渣硕一枚。翻阅论坛发现各位大神的经验是
年度数据滞后阶数可以选择1 ， 季度数据可以选择4左右，而月度数据可以选12左右
楼主选用的是股市数据，每日都有数据。
请问日度数据中VAR模型的滞后阶数如何选择呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：滞后阶数 日度数据 VaR 滞后阶 VAR模型 模型 如何 左右

做股票预测啊

亲，你估计理解错了，那个年度选1，季度选4，月度选12是处理季节问题的差分阶数，VAR模型滞后期是需要通过检验确定的，一般有ＡＩＣ，BIC，HQ等准则，根据这些检验值确定最佳之后期

祝贺人大 发表于 2014-10-27 22:31
亲，你估计理解错了，那个年度选1，季度选4，月度选12是处理季节问题的差分阶数，VAR模型滞后期是需要通过检 ...

莫非是我理解错了？
我建立VAR模型之后，查你说的AIC SC准则之前 要进入lag length criteria设置一个 lag to include  。这个东西通过我试验发现， 你填的不同， 出来的结果就不同。  
求追问。。

我一般选个6或者更大一点的，结果应该相差不大，一般各个准则之间会有一些出入，但大部分准则判断的之后阶数是一样的。太大的之后阶数的实际意义不是很大，你再看看，或者截个图，让坛友们看一下，我水平一般，省的有些问题误导你了