arch lm检验的滞后阶数如何确定

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请问以下，对一个具有arch效应的收益率序列做了garch后，用arch lm test来检验是否消除了arch现象，滞后阶数选择1时，p值<0.05，就是说存在arch现象，而滞后阶数选择2或更大的时候就显示不存在arch现象了，这是怎么回事啊？那这个garch模型到底能不能通过啊？？？
滞后阶数应该怎么确定啊？
很迷茫
望高人指点，谢谢....

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关键词：ARCH 滞后阶数 lm检验 RCH ARC 检验 ARCH

看一下Akaike info criterion和Schwarz criterion。滞后阶数是试出来的，不断改变之后阶数，选择AIC与SC最小的阶数。

lawlietcoco 发表于 2013-8-5 23:07
我真的想骂人，人大论坛到处有人乱回答问题，不会就TM别回答。这个问题虽然我也不会，但是 arch lm 用 info ...

真心求回答一个……

我的一个小模型经过尝试确定的最终滞后阶数。因为我发现建立GARCH(1，1)模型各参数是显著的，当把模型换掉后参数不显著了。

由于ARCH-LM检验的辅助回归方程是残差平方的一个AR(q)过程，所以在滞后长度选择上，可以借助回归方程残差平方的偏自相关函数。若残差平方的偏自相关函数PAC直到5阶才截断为0，则可将滞后长度设定为5.

lawlietcoco 发表于 2013-8-5 23:07
我真的想骂人，人大论坛到处有人乱回答问题，不会就TM别回答。这个问题虽然我也不会，但是 arch lm 用 info ...

顶你一下，确实，我也在寻找（可能是试），但绝不是题主说的方法

可以用均值方程残差平方的偏自相关函数给滞后阶数定阶，可以看蔡瑞胸的金融时间序列分析中的说明