archlm检验问题 [推广有奖]

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楼主

菊丸小小虾 发表于 2015-8-31 10:43:55 |AI写论文

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我想做DCC-MGARCH模型先对价格数据x进行了对数lnx处理并一阶差分变为价格变动率rx之后通过了平稳性检验，但是进行ARCHLM检验时发现价格变动率rx数据无法通过检验但是原始价格数据x和对数处理后价格数据lnx可以通过ARCHLM检验请问一定要价格变动率rx通过ARCHLM检验才能继续进行dcc么？如果只有价格数据通过检验可以么？那经济含义又是怎样我接下来进行DCC模型时使用的就是原始价格数据么?