来自《THE JOURNAL OF FINANCE》的十篇经典证券市场分析论文 [推广有奖]

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liuyue0611 发表于 2010-9-5 10:23:48 |AI写论文

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这些是台湾东华大学财务金融系的教授给的十篇《THE  JOURNAL OF  FINANCE》里的经典证券市场分析的论文。都是效率市场学派（包括fama可能因此而拿诺贝尔奖的那篇）和行为金融学派的经典。
非常非常好。大家千万不要错过。
第一篇：The  Cross-Section of  Expected Stock  Returns ，作者EUGENE    F. FAMA and KENNETH    R. FRENCH
第二篇：Common    risk  factors in  the  returns on  stocks and bonds，作者Eugene F.  Fama and Kenneth    R.  French
第三篇：Contrarian Investment, Extrapolation, and  Risk ，作者JOSEF LAKONISHOK, ANDREI SHLEIFER, and ROBERT  W.  VISHNY
第四篇：Returns to  Buying Winners and  Selling  Losers:  Implications for  Stock  Market  Efficiency ，作者NARASIMHAN JEGADEESH and  SHERIDAN TITMAN
第五篇：On  Persistence    in  Mutual  Fund  Performance ，作者MARK M.  CARHART
第六篇：The 52-Week High and Momentum Investing ，作者THOMAS J. GEORGE and CHUAN-YANG HWANG
第七篇： Momentum, reversal, and the trading behaviors of institutions，作者Roberto C. Gutierrez Jr, Christo A. Prinsky
第八篇：Price Momentum and Trading Volume，作者CHARLES M. C. LEE and BHASKARAN SWAMINATHAN
第九篇：All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors，作者Brad M. Barber，Terrance Odean
第十篇：High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence，作者Andrew Ang ， Robert J. Hodrick , Yuhang Xing, Xiaoyan Zhang