系统GMM AR(2)的值为什么没有啊？

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请教系统GMM问题，先谢谢大家啊！

系统GMM的一步时，进行AR(2)检验，为什么会出现如下的结果？
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  |   1  |      .       . |
  |   2  |      .       . |
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

为什么没有AR(2)的值？
期待高手回答啊！

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关键词：系统GMM GMM correlation difference autocorr errors

系统GMM是什么，我很是好奇，有什么资料可分享

主要是用在动态面板数据模型中的，感觉这方面的资料不是很多，我也是看了讨论版上的一些讨论自己试着在做做，但碰到很多问题，之前也发过类似的帖子，很多问题还是没有解决。
期待高人指点啊！

你肯定只有三年的世界 动态面板一滞后 一差分就要耗掉两期的样本 所以做动态面板至少要三期数据 但是三期只有一期的有效样本 所以只能够检验残差一阶自相关

我的是3个行业22年数据为什么也没有那？
也是个“.”?

晕 系统gmm要求的是大n小t  你这么几个个体也用gmm 你试下lsdvc怎么样 纠偏估计 这个是用于小n大t  但是估计你这么小的个体数估计也不行 你这个样本还不如对每个个体做个时间序列好了

呵呵你说的固然很对，
那是因为没有找到两者直接的协整关系，
还不是想发表论文嘛老兄，
我也没有别的办法了

可是我用154个个体，33个季度的非平衡面板数据进行系统GMM估计，在系统GMM的一步时，进行AR(2)检验，
业没有得到AR(2)的值，这是为什么呢？
此外，我们在应用时是采用一步效果好呢还是采用二步效果好？
如果采用一步结果，在一步时是否要采用VCE Robust回归？
如果采用二步结果，在二步时是否要采用VCE Robust回归？
做一步以后，进行Sargan检验，得到的p值是0.0000，是否说明不能通过检验呢？

觉得你的Sargan检验没有通过啊，
也不知道一步和二步的差别哦