【已解决】stata如何保存分组回归结果的残差的标准差

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如题，我有n只股票三年的日度交易数据，我想用每只股票每年的日收益数据对市场收益率数据做回归，然后保存回归模型的残差的标准差，请问如何操作？我知道stata有statsby这个命令。
statsby _b _se,by(stkid year): reg return marketreturn
这组命令是保存回归模型的回归系数和系数的标准差，如果保存残差的标准差，命令是什么呢？
希望高手指点

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关键词：Stata 回归结果 分组回归 tata 标准差 return 标准差 收益率 如何 模型

store吗，试试看

store？试过，不对啊

同问，还有怎么提取p值和t-statistics呢？

4# 青青云游
t提不了，得自己算。这里有人提问过statsby这个问题，找一下吧。

同求啊。。

quietly reg var1 var2
predit e, resid
e就是残差，会作为一个变量放在你的数据中。

刚没看完，残差标准差用sum e,

scyangfang 发表于 2012-6-14 08:56
quietly reg var1 var2
predit e, resid
e就是残差，会作为一个变量放在你的数据中。

想您请教一下，我用随机效应模型处理完面板数据后使用命令“predict e，resid”不能保存残差项，是不是在随机效应模型里本就不能保存残差项？

求问楼主是如何解决的？