ＧＡＲＣＨ显著性

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（时间序列问题）
我简单的用Ｅｘｃｅｌ统计一下数据的特征，认为变量ａ，ｂ显著；最小二乘法证实了也显著。但是问题出现了：发现模拟中存在ＡＲＣＨ效应　但经过GARCH之后变量ａ变得不显著了。很郁闷。郁闷了好多天。前人做的ａ也显著啊。是不是ＧＡＲＣＨ有什么弊端啊。各位大侠，请指点指点我这一个迷茫小书生吧！！

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关键词：最小二乘法 GARCH ARCH 各位大侠 最小二乘 时间序列 ＧＡＲＣＨ 显著性 ＡＲＣＨ

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本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=809358