急：R软件加载程序包tsDyn问题

雁茗轩 发表于 2012-4-19 22:17
哦，好的，那就不做了！真心谢谢epoh老师了，老麻烦您!

epoh老师：
         您好！
         还是关于那个LSTAR模型中的脉冲响应函数的，那我那个模型中，已经估计出来了伽马和c，是不是可以按照泰勒三阶展开了呢？然后对这个线性的模型进行脉冲影响估计？这个能实现吗或者说有意义没？我给您看个文章，这个也是在LSTAR模型中做了脉冲，但是她分的两种环境，我不知道这个是具体怎么分析方法，您看能对解决我的问题有帮助没？谢谢您了，不好意思麻烦您，但是真的很需要您的帮助，谢谢啦！

雁茗轩 发表于 2012-4-21 23:34
epoh老师：
         您好！
         还是关于那个LSTAR模型中的脉冲响应函数的，那我那个模型中，已经 ...

这篇文献是LSTVAR(4)
双变量: 产出缺口,通货膨胀      
转换变量(St),选滞后二期通胀

你要尝试?

epoh 发表于 2012-4-22 08:29
这篇文献是LSTVAR(4)
双变量: 产出缺口,通货膨胀      
转换变量(St),选滞后二期通胀

呵呵，我就是看到文章的后面用的G=0和G=1两种环境下分别做的脉冲，那相当于是分段了？分段的话其实就可以写成线性的模型了，那是不是就可以直接像传统的那样做脉冲了呢？

雁茗轩 发表于 2012-4-22 23:03
呵呵，我就是看到文章的后面用的G=0和G=1两种环境下分别做的脉冲，那相当于是分段了？分段的话其实就可以 ...

我说过这篇文献是LSTVAR(4), 2 regimes(通货紧缩,通货膨胀),
                双变量: 产出缺口,通货膨胀      
                转换变量(St),选滞后二期通胀
由于转换变量(St),是选滞后二期通胀(非external transition variable)
所以可以做GIRF

如果你要GIRF,就需改变你的transition variable

epoh 发表于 2012-4-23 10:25
我说过这篇文献是LSTVAR(4), 2 regimes(通货紧缩,通货膨胀),
                双变量: 产出缺口,通货膨胀 ...

赞epoh

epoh 发表于 2012-4-23 10:25
我说过这篇文献是LSTVAR(4), 2 regimes(通货紧缩,通货膨胀),
                双变量: 产出缺口,通货膨胀 ...

恩，是，看来我的还是不好做

雁茗轩 发表于 2012-4-23 23:48
恩，是，看来我的还是不好做

问题可能出在
你的thVar的取值范围
我再确认一下再贴上来

觉得很好。谢谢了

雁茗轩 发表于 2012-4-23 23:48
恩，是，看来我的还是不好做

yan=read.table("d.txt",header=TRUE)
y=yan$CPI
x=yan$do1           # [0.00 1.00 3.81 1.65....10.84 1.40 1.71 1.93]
x1=yan$do1[2:120]   # [1.00 3.81 1.65....10.84 1.40 ]
x2=yan$do1[3:121]   # [3.81 1.65....10.84 1.40 1.71 ]
x3=yan$do1[4:122]   # [1.65....10.84 1.40 1.71 1.93]
mod1=lstar(y,m=3,d=1,thVar=x1,control=list(maxit=3000))
mod1
LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
     const1      phi1.1      phi1.2      phi1.3
0.27269434  0.72507134 -0.03027709  0.14946705

High regime:
     const2      phi2.1      phi2.2      phi2.3
-0.11229556 -0.48641219 -0.08182624 -0.21365960

Smoothing parameter: gamma = 100

Threshold
Variable: external
Value: -0.04647

###########
mod2=lstar(y,m=3,d=1,thVar=x2,control=list(maxit=3000))
mod2
LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
    const1     phi1.1     phi1.2     phi1.3
0.1246322  0.3213363 -0.2095328  0.1370120

High regime:
    const2     phi2.1     phi2.2     phi2.3
0.2047646  0.2967180  0.3461295 -0.3922440

Smoothing parameter: gamma = 100

Threshold
Variable: external
Value: 2.993

##########
mod3=lstar(y,m=3,d=1,thVar=x3,control=list(maxit=3000))
mod3
LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
     const1      phi1.1      phi1.2      phi1.3
0.20220828  0.56478303 -0.08529851  0.02761796

High regime:
     const2      phi2.1      phi2.2      phi2.3
-0.14253275 -0.70277458  0.07884266  0.03247553

Smoothing parameter: gamma = 110.5

Threshold
Variable: external
Value: 4.786

很好很热心和强大