请高手指教设定误差中遗漏变量的问题

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在设定误差这一讲中，如果遗漏的变量与模型中的变量是相关的，则参数估计的结果会是有偏的，但是我们在处理多重共线性问题时，把相关的变量剔除了，这样估计的结果不都是有偏的了吗？本人菜鸟，请高手指教……

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 参数估计 多重共线 性问题 变量 高手 指教 误差 遗漏

等待高手指教啊……

楼主概念都搞错了。多重共线性指的是同一个变量的不同线性表达方式，类似于你在方程当中已经设定了变量X，你觉得还有必要再设定一个变量2X吗？X和2X不就是多重共线性的表现吗？而误差项中的遗漏变量是与多重共线性完全不相干的概念，是另外一个变量，只是该变量与包括在模型当中的X高度相关，但却并非共线。

没有什么太好的办法
看看maddala的计量经济学中的论述吧。

哦，原来如此，共线不等于相关，我确实是把概念混淆了，明白了，谢谢谢谢，非常感谢！ 3# 情深深

bangmingshaw 发表于 2010-10-7 21:07
在设定误差这一讲中，如果遗漏的变量与模型中的变量是相关的，则参数估计的结果会是有偏的，但是我们在处理多重共线性问题时，把相关的变量剔除了，这样估计的结果不都是有偏的了吗？本人菜鸟，请高手指教……

When there exists highly correlated covariates (not perfectly correlated), your claims is absolutely right. So sometimes you have to "balance" your choices under your objectives, for example unbiasedness and predictiveness.