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已知某资产组合包含两种资产，这两种资产的有关数据如下，计算该资产组合的方差、标准差和VaR。相关系数为0.75，第一种资产的标准差为10，第二种资产的标准差为20，第一种资产的权重为2/3，第二种资产的权重为1/3。
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关键词：投资学 资产组合 相关系数 标准差 关数据 标准差

Google一下，均值-方差投资组合模型

只求VAR就行了。麻烦发个具体过程。谢啦

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