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作业遇到了问题。。作业要求用两步修改法，我将数据取对数并求差分后已平稳化，自己试了几个arma模型，然后根据p值和AIC选取了arma（1,2），再观察该模型的残差的样本自相关函数，发现从滞后6阶开始，残差掉出置信区间（包括滞后7阶等），我将滞后6阶加进arma模型中，p值却变得很大，新模型的残差也还是有自相关。
              有高手能指点下么？。。谢谢~

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关键词：arma模型 数据取对数 自相关函数 ARMA MA模型 置信区间 模型 样本

您这样说我无法判断具体原因，您的数据是否是月度或者季度数据，可以先进行季节调整