楼主: lucywitherspoon
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[Stata初级班] 如何求滚动标准差和相关系数 [推广有奖]

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有如下一组数据
       YEAR       A            B
         2001          3          9
         2002         6           8
         2003         2           3
         2004         5           1
         2005         4           9
         2006         7           2

我想求A变量的三年滚动标准差,也就是2001、2002、2003年算一个标准差 2002、2003、2004算一个标准差,该怎么写命令呢
另外,还想求A和B三年滚动的相关系数,又该怎么写命令呢
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关键词:相关系数 标准差 year ear 滚动 标准差 标准差 相关系数 相关系数

沙发
arlionn 在职认证  发表于 2010-11-10 09:39:58 |只看作者 |坛友微信交流群
下面的程序是
连玉君, 苏治, 2008, 上市公司现金持有:静态权衡还是动态权衡?, 世界经济, (10): 84-96.
中用于计算现金流波动性的命令,与你的问题非常相似,你可以先参考它看看能否解决你的问题。
*-- 不确定性的影响(现金流波动性、主营业务收入波动性)
   *-> 现金流 前向4年波动率(标准差)
   qui{
    cap drop vc*
    egen vc = sd(cflow) if year<2003,by(id)
      replace vc =0 if year!=2002
    egen vc1= sd(cflow) if year>1999&year<2004,by(id)
      replace vc1 =0 if year!=2003
    egen vc2= sd(cflow) if year>2000&year<2005,by(id)
      replace vc2 =0 if year!=2004
    egen vc3= sd(cflow) if year>2001&year<2006,by(id)
      replace vc3 =0 if year!=2005
    egen vc4= sd(cflow) if year>2002&year<2007,by(id)
      replace vc4 =0 if year!=2006
    replace vc = vc+vc1+vc2+vc3+vc4
    replace vc =. if year<2002
    drop vc1-vc4
    label var vc "现金流的前向四年标准差"
   }

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