一般而言,如果没有滞后项,我们称之为TR model,如果有滞后项,称之为TAR(Threshold autoregression)。Hansen这篇文章是针对阈值单位根而言的,也就是说有滞后项。那么你的模型中没有滞后项,是不能用Hansen(2001)中的code的,Hansen(2000)是做阈值协整,如果你的模型是阈值协整的话,就可以用他的code,如果不是,当然不能用。
如果你处理的不是非平稳数据,只是做一个阈值回归的话,程序很简单。看一下Hansen(1999)的文章和程序就明白了