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楼主: zhonghuiyong
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[学科前沿] 关于TAR模型和Bruce Hansen的程序问题 [推广有奖]

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zhonghuiyong 发表于 2010-11-10 11:39:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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请问关于TAR模型的解释变量是一定要有滞后项才能叫TAR模型吧?如果没有滞后项,还能叫TAR 模型吗?(我觉得不能叫吧)。如果是时间序列数据,但解释变量中没有滞后项,能用Bruce Hansen的2001年文章Threshold Autoregression with a Unit Root的matlab code吗?还是也可以用Hansen(2000)的文章“Sample splitting and threshold estimation”的matlab code也可以(这是截面数据的程序)?
这是我的疑惑,似乎时间序列数据也可以用Hansen(2000)的程序来运行,但我看到有文章说是用TAR的程序。不清楚,还请知道的人帮忙回答一下,万分感谢。

最佳答案

yanty 查看完整内容

一般而言,如果没有滞后项,我们称之为TR model,如果有滞后项,称之为TAR(Threshold autoregression)。Hansen这篇文章是针对阈值单位根而言的,也就是说有滞后项。那么你的模型中没有滞后项,是不能用Hansen(2001)中的code的,Hansen(2000)是做阈值协整,如果你的模型是阈值协整的话,就可以用他的code,如果不是,当然不能用。 如果你处理的不是非平稳数据,只是做一个阈值回归的话,程序很简单。看一下Hansen(1999)的文 ...
关键词:Hansen Bruce AR模型 ans TAR matlab Bruce 文章 程序 模型

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yanty 发表于 2010-11-10 11:39:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一般而言,如果没有滞后项,我们称之为TR model,如果有滞后项,称之为TAR(Threshold autoregression)。Hansen这篇文章是针对阈值单位根而言的,也就是说有滞后项。那么你的模型中没有滞后项,是不能用Hansen(2001)中的code的,Hansen(2000)是做阈值协整,如果你的模型是阈值协整的话,就可以用他的code,如果不是,当然不能用。
如果你处理的不是非平稳数据,只是做一个阈值回归的话,程序很简单。看一下Hansen(1999)的文章和程序就明白了
修身,齐家,治国,平天下。 My blog:http://yanty.blog.sohu.com/

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tongjixue2005 发表于 2010-12-15 12:00:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
要修改 前面的 数据 结构
后面的主程序 是一样的

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