请问s-plus算的GARCH似然值怎么这么大？算法不一样吗

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我用s-plus对GARCH模型进行估计，估计的结果竟然是sh95.pgarch$likelihood
[1] 10233.42


而用OXMetricts估计出来的，t分布GARCH
Log-likelihood = -7182.59

同样都是garch模型，为啥差这么多？10233.42的对数值才9.2。

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关键词：GARCH ARCH PLUS RCH Plu GARCH 算法

有可能是算法，也有很多其它影响因素

yahoocom 发表于 2010-11-10 22:04
有可能是算法，也有很多其它影响因素

也就是说对比几个不同分布，最好用一个软件做出来，要不然无法比较？