求助size-and-book adjusted abnormal returns如何计算

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在一篇文献中看到有size-and-book adjusted abnormal returns,说明是SAR is the annual buy-and-hold raw returns for firm j minus the average annual return of the
size-and-book portfolio to which firm j belongs at the beginning of the holding period
不少文献里都提到这个东西，说使用这种收益率，相比较与累积异常收益率能避免潜在的序列相关性的。但是都没有具体的计算方式，仅仅是提了一下！
另外，lagged value是不是摊薄价值的意思？
谁能帮忙解答下这东西的具体算法，谢谢！

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关键词：abnormal adjusted Returns normal RETURN 求助 Returns adjusted abnormal

求助！！！！！！！！！！！谢谢

就是规模调整收益率，就是使用原始收益率减去所对应的组的收益率。没用stata 做过

楼主，我是小硕一枚，导师要求的论文题目中也需要运用到这种算法，但是论坛上找了很久都没找到具体算法，求助楼主，虽然您是10年发的帖子，但是希望楼主能够帮帮忙!
谢谢谢谢楼主！！！

按照Fama-French 1993的做法，根据size & book-to-market形成25个portfolios，每只股票在对应的25个组合之一，然后将每只股票的收益率减去所在组合收益率，得到abnormal return。不知道理解得是否正确