1.以下哪个风险最大VAR?A.5年期99%置信区间 B.1年期95%置信区间 C.5年期95%置信区间, D.1年期99%置信区间
2.压力测试相比VAR的优势:
A.压力测试能测试肥尾效应
B.压力测试能准确衡量最大损失。C. VAR能衡量最大损失,不能衡量损失可能性
请说一下思路和答案,谢谢大家!
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楼主: 呆瓜
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[CFA] 向大家请教两道VaR的题 |
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已卖:54份资源 博士生 49%
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