楼主: termit
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[其他] 关于套利定价理论的题目,求高人指点 [推广有奖]

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题目如下:投资者预期当市场组合的收益率为6%时,A、B两支股票的收益率将是3%和8%,当市场组合的收益率为18%时,A、B两支股票的收益率将是27%和15.2%,无风险利率为5%,请根据单因素套利定价理论回答:① 两支股票的对于市场组合β系数是多少?② 如果市场组合的收益率是6%和18% 的可能性相同,两支股票的α值是多少?③ 分别针对A、B两支股票构筑怎样的证券组合能够实现无风险套利?
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关键词:套利定价理论 求高人指点 高人指点 套利定价 无风险利率 投资者 收益率 可能性 证券

沙发
zdj8848 发表于 2010-11-26 19:50:44 |只看作者 |坛友微信交流群
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