如何写实证经济学论文（二）
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来源：人大经济论坛
上次的文章（如何写实证经济学论文 http://www.pinggu.org/bbs/thread-782298-1-1.html）有朋友跟帖问如何把常见实证文章分类，我想了很久发现这个很难。所以，在本文中，我只是试图给实证文章分分类，但绝对不是什么标准分类。
本文的目的还是希望引起讨论，并把一些好的范例介绍给大家。欢迎跟帖，我会整理并添加新的意见。所引论文全部为外文资料，这样也省得涉及对国内作者和期刊的褒贬不一。（这不表明国内论文没有好的范例，请勿联想。）
在切入正题前，我想提一下经常做理论文章的Lucas（Robert Lucas）。也许本文的读者大部分对实证感兴趣，或者自己就是做实证研究的，但我还是想强调下理论论文对实证的重要性。大家知道很多人选择实证领域是因为自身数学、计量统计等专业能力所限，不得不转做实证，而真正理论过硬、数学过关的经济学家一般偏向做理论。你可以不同意这个观点，但这个潜规则客观存在于这个圈子。发生在我自己身上的故事，我的老师们（包括我提到过一年发一篇JME的那位）都希望我选择理论方向，但我自知水平有限选择了实证研究。他们同我说：“假如你认为做实证可以不学理论，或者说逃避过理论关，那么你的论文永远是中学生水平。事实上，实证论文比理论难得多！”
这段话，我最近才慢慢明白过来。类似的话，做纯计量理论的老师也同我和我的同学说过，当然，一开始我们都不信。随着自己的成长，我逐渐发现他们的话是对的，所以，我把故事写出来。希望真正想做出优秀实证论文的同仁们一起探讨。
回到Lucas的文章。之所以说他是因为我的老师曾经提起过，现役的经济学家中有两位的文章写得好。这个”好“与经济学无关，只和英文写作有关系。其中第一个是Lucas，第二个是Acemoglu。可能，他的总结主要局限于宏观领域，不过我们不妨学习下这两位的文章。
Lucas论文：
http://home.uchicago.edu/~sogrodow/homepage/papers.html
Acemoglu论文
http://econ-www.mit.edu/faculty/acemoglu/publication
他们都可以称为著作等身了，所以上面的链接无法穷尽他们的所有作品，有对宏观理论有兴趣的读者可以慢慢去查。
重点推荐两篇：
Lucas，2004的一篇JPE，论述收入和乡城移民的理论文章，http://www.pinggu.org/bbs/thread-886664-1-1.html
Acemoglu et al.，2001的一篇AER，用殖民地做IV研究制度与经济发展关系的实证论文http://econ-www.mit.edu/files/4123
这完全是两种风格和类型的文章，但是它们有一个共同的特点——一针见血。无论是阐述理论模型还是讨论现实问题都言简意赅，不搞迷魂阵。Lucas的文章虽然是理论论文，但读起来不枯燥，他会尽量使用短句和浅显的词表达最直接的意思。这也是为什么我的老师很推崇Lucas，一个能复杂问题简单化的人是真正的大师。反之，大家懂的，倒过来操作的人在我们生活中比比皆是。Acemoglu也是理论大师，他的实证文章相对比例较低，上面推荐的一篇我个人认为是经典之作。对于研究制度与经济发展之间的关系，理论模型有，可如果没有实证研究来验证理论预计是不够的。而Acemoglu使用殖民地的情况做IV很好地解决（或者说尽最大可能解决）了内生性问题，这也是大部分实证研究所面临的难题。
小结：
理论文章要带着对现实的关注，比如Lucas（2004）。实证论文要回答理论问题，或者提出新的理论难题，比如Acemoglu et, al（2001）。
=============================================================
下面，正式地，我们讨论实证论文本身。
目前好的实证论文已经不能缺少Theoretical Framework（理论框架）部分了。当然了，那种为了拼凑一个理论框架而无病呻吟的做法不可取。
我想用一篇尚未发表的论文来做例子：
http://www.economie.uqam.ca/pages/docs/Manovskii_Iourii.pdf
Price of Experience
此文，通过一个简单的计量模型做引子，提出问题”为什么我们在数据发现人们的收入与工作经常成负相关？“。这是典型的实证做法，数据来自美国、丹麦和瑞典。有了这个疑问，读者被吸引住。
我当时看文章的时候有种读小说的感觉，很想知道后面写了什么。
然后是理论部分，这个部分并不难，如果读者有兴趣可以下载论文一看。他们其实就引入了经验指标，并通过简单的数学变形构造出可以用于计量模型的理论模型。这个套路也不是特别难的事情，但要做得严谨和巧妙还是需要花费一些脑筋。
随后的部分是计量模型，但读者理解了理论部分，计量就成为顺理成章的事情。但作者很小心地写了一节”识别“（Identification），这是国内实证论文最大的软肋，没有之一。因为我们不太注意识别问题，所以很多看似高深的计量论文其实就是糊弄人——有时候作者糊弄读者，更多的时候作者自己也被糊弄。简而言之，就是论文研究的主要问题在计量模型中没有体现，而计量模型中测量的是其他问题。也就是我们的经常讲的，驴唇不对马嘴。关于这个问题请参见：http://www.pinggu.org/bbs/thread-893428-1-1.html
随后，作者汇报计量结果，本文主要测量两个参数值（他们的做法有点像宏观的路子，尽管用的是微观数据），这里不展开。然后，使用几种替代性的Specification。最后总结。
纵观全文，构思巧妙，提出的问题很吸引人，理论模型直截了当与计量模型高度贴合，计量识别讨论充分，考虑诸多因素，并指出不同的specification。尽管这还是没有发表的working paper，但其水平已经很高。相信很快我们就可以在世界上30-40名的经济学期刊上看到，甚至可能进入前20名。
如果我们对照下自己的文章，不难发现差距是全面的。第一，问题提出的方式不如他们新颖。第二，理论模型构建不够巧妙。第三，实证部分识别难以自圆其说。
========================================================================
接下来，我用JDE上刚刚录取的一篇论文（Urban growth and uninsured rural risk： Booming towns in bust times）做例子：
http://www.pinggu.org/bbs/thread-885521-1-1.html
这是标准的发展经济学实证文章，使用是国别宏观数据，与上一篇微观数据略有不同。
基本调子很简明，要讨论城市化与经济增长的关系。如劳动经济学版块老大deltaatfr所言“嗯，好文章就是这样，简介几句话，把问题就说清楚了。这篇文章立意很好，提出城市化与经济增长也可以是双轨机制，这就跳出传统传导机制的束缚了。”
具体的模型推导等，这里从略，我想突出一点，关于本文最后部分的模型检验。实证论文最怕无法检验自身模型的正确性和适用性，而本文采用模拟值与数据值比较的办法（out of sample prediction），就是在所有国家中逐一去除一组国家（如亚太国家，撒哈拉国家、拉美国家等），然后用估计系数代入重新模拟出这组国家的城化率趋势图。这种检验直观而且有力，我们看图就知道模型的效果如何。当然，在宏观中有calibration一环，与此还有一些区别，这是题外话。
图中第一行是没有IV的结果，第二行是使用IV的结果，对比明显。
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最后，算是一个小小的总结，回答到底实证文章分哪些类。
我只能说常见的：
第一，纯实证，没有理论部分。好的纯实证文章有两种用途，第一，检验某种理论是否符合现实；第二，为了提出新理论问题寻找现实数据支持。一个比较现成的例子是国际贸易中的引力模型。基于引力模型的实证文章很多，一般不需要再赘述引力模型的原始推导过程，可以直接做计量模型。
第二，实证加理论。这样的论文是从数据而来，发现问题，然后用理论解决问题。也就是说，现在计量在前，然后开始构建理论。这类文章其实并不多，因为太难了。
第三，理论加实证。现在大部分外文期刊的实证论文多是这个模式，有一个历史文献中有的框架（当然有所改变，看要解决什么问题），然后从理论到计量模型。
如果还要细分，第三类可以再拆开：
1、引用经典理论模型，稍加修改，符合特定实证问题的要求。
2、基于基本经济学理论，构建自己的理论模型，然后过渡到计量模型。
我自己知道和想到的暂时就这些，欢迎补充！
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网友补充意见：
本文的目的还是希望引起讨论，并把一些好的范例介绍给大家。欢迎跟帖，我会整理并添加新的意见。所引论文全部为外文资料，这样也省得涉及对国内作者和期刊的褒贬不一。（这不表明国内论文没有好的范例，请勿联想。）
在切入正题前，我想提一下经常做理论文章的Lucas（Robert Lucas）。也许本文的读者大部分对实证感兴趣，或者自己就是做实证研究的，但我还是想强调下理论论文对实证的重要性。大家知道很多人选择实证领域是因为自身数学、计量统计等专业能力所限，不得不转做实证，而真正理论过硬、数学过关的经济学家一般偏向做理论。你可以不同意这个观点，但这个潜规则客观存在于这个圈子。发生在我自己身上的故事，我的老师们（包括我提到过一年发一篇JME的那位）都希望我选择理论方向，但我自知水平有限选择了实证研究。他们同我说：“假如你认为做实证可以不学理论，或者说逃避过理论关，那么你的论文永远是中学生水平。事实上，实证论文比理论难得多！”
这段话，我最近才慢慢明白过来。类似的话，做纯计量理论的老师也同我和我的同学说过，当然，一开始我们都不信。随着自己的成长，我逐渐发现他们的话是对的，所以，我把故事写出来。希望真正想做出优秀实证论文的同仁们一起探讨。
回到Lucas的文章。之所以说他是因为我的老师曾经提起过，现役的经济学家中有两位的文章写得好。这个”好“与经济学无关，只和英文写作有关系。其中第一个是Lucas，第二个是Acemoglu。可能，他的总结主要局限于宏观领域，不过我们不妨学习下这两位的文章。
Lucas论文：
http://home.uchicago.edu/~sogrodow/homepage/papers.html
Acemoglu论文
http://econ-www.mit.edu/faculty/acemoglu/publication
他们都可以称为著作等身了，所以上面的链接无法穷尽他们的所有作品，有对宏观理论有兴趣的读者可以慢慢去查。
重点推荐两篇：
Lucas，2004的一篇JPE，论述收入和乡城移民的理论文章，http://www.pinggu.org/bbs/thread-886664-1-1.html
Acemoglu et al.，2001的一篇AER，用殖民地做IV研究制度与经济发展关系的实证论文http://econ-www.mit.edu/files/4123
这完全是两种风格和类型的文章，但是它们有一个共同的特点——一针见血。无论是阐述理论模型还是讨论现实问题都言简意赅，不搞迷魂阵。Lucas的文章虽然是理论论文，但读起来不枯燥，他会尽量使用短句和浅显的词表达最直接的意思。这也是为什么我的老师很推崇Lucas，一个能复杂问题简单化的人是真正的大师。反之，大家懂的，倒过来操作的人在我们生活中比比皆是。Acemoglu也是理论大师，他的实证文章相对比例较低，上面推荐的一篇我个人认为是经典之作。对于研究制度与经济发展之间的关系，理论模型有，可如果没有实证研究来验证理论预计是不够的。而Acemoglu使用殖民地的情况做IV很好地解决（或者说尽最大可能解决）了内生性问题，这也是大部分实证研究所面临的难题。
小结：
理论文章要带着对现实的关注，比如Lucas（2004）。实证论文要回答理论问题，或者提出新的理论难题，比如Acemoglu et, al（2001）。
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下面，正式地，我们讨论实证论文本身。
目前好的实证论文已经不能缺少Theoretical Framework（理论框架）部分了。当然了，那种为了拼凑一个理论框架而无病呻吟的做法不可取。
我想用一篇尚未发表的论文来做例子：
http://www.economie.uqam.ca/pages/docs/Manovskii_Iourii.pdf
Price of Experience
此文，通过一个简单的计量模型做引子，提出问题”为什么我们在数据发现人们的收入与工作经常成负相关？“。这是典型的实证做法，数据来自美国、丹麦和瑞典。有了这个疑问，读者被吸引住。
我当时看文章的时候有种读小说的感觉，很想知道后面写了什么。
然后是理论部分，这个部分并不难，如果读者有兴趣可以下载论文一看。他们其实就引入了经验指标，并通过简单的数学变形构造出可以用于计量模型的理论模型。这个套路也不是特别难的事情，但要做得严谨和巧妙还是需要花费一些脑筋。
随后的部分是计量模型，但读者理解了理论部分，计量就成为顺理成章的事情。但作者很小心地写了一节”识别“（Identification），这是国内实证论文最大的软肋，没有之一。因为我们不太注意识别问题，所以很多看似高深的计量论文其实就是糊弄人——有时候作者糊弄读者，更多的时候作者自己也被糊弄。简而言之，就是论文研究的主要问题在计量模型中没有体现，而计量模型中测量的是其他问题。也就是我们的经常讲的，驴唇不对马嘴。关于这个问题请参见：http://www.pinggu.org/bbs/thread-893428-1-1.html
随后，作者汇报计量结果，本文主要测量两个参数值（他们的做法有点像宏观的路子，尽管用的是微观数据），这里不展开。然后，使用几种替代性的Specification。最后总结。
纵观全文，构思巧妙，提出的问题很吸引人，理论模型直截了当与计量模型高度贴合，计量识别讨论充分，考虑诸多因素，并指出不同的specification。尽管这还是没有发表的working paper，但其水平已经很高。相信很快我们就可以在世界上30-40名的经济学期刊上看到，甚至可能进入前20名。
如果我们对照下自己的文章，不难发现差距是全面的。第一，问题提出的方式不如他们新颖。第二，理论模型构建不够巧妙。第三，实证部分识别难以自圆其说。
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接下来，我用JDE上刚刚录取的一篇论文（Urban growth and uninsured rural risk： Booming towns in bust times）做例子：
http://www.pinggu.org/bbs/thread-885521-1-1.html
这是标准的发展经济学实证文章，使用是国别宏观数据，与上一篇微观数据略有不同。
基本调子很简明，要讨论城市化与经济增长的关系。如劳动经济学版块老大deltaatfr所言“嗯，好文章就是这样，简介几句话，把问题就说清楚了。这篇文章立意很好，提出城市化与经济增长也可以是双轨机制，这就跳出传统传导机制的束缚了。”
具体的模型推导等，这里从略，我想突出一点，关于本文最后部分的模型检验。实证论文最怕无法检验自身模型的正确性和适用性，而本文采用模拟值与数据值比较的办法（out of sample prediction），就是在所有国家中逐一去除一组国家（如亚太国家，撒哈拉国家、拉美国家等），然后用估计系数代入重新模拟出这组国家的城化率趋势图。这种检验直观而且有力，我们看图就知道模型的效果如何。当然，在宏观中有calibration一环，与此还有一些区别，这是题外话。
图中第一行是没有IV的结果，第二行是使用IV的结果，对比明显。
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最后，算是一个小小的总结，回答到底实证文章分哪些类。
我只能说常见的：
第一，纯实证，没有理论部分。好的纯实证文章有两种用途，第一，检验某种理论是否符合现实；第二，为了提出新理论问题寻找现实数据支持。一个比较现成的例子是国际贸易中的引力模型。基于引力模型的实证文章很多，一般不需要再赘述引力模型的原始推导过程，可以直接做计量模型。
第二，实证加理论。这样的论文是从数据而来，发现问题，然后用理论解决问题。也就是说，现在计量在前，然后开始构建理论。这类文章其实并不多，因为太难了。
第三，理论加实证。现在大部分外文期刊的实证论文多是这个模式，有一个历史文献中有的框架（当然有所改变，看要解决什么问题），然后从理论到计量模型。
如果还要细分，第三类可以再拆开：
1、引用经典理论模型，稍加修改，符合特定实证问题的要求。
2、基于基本经济学理论，构建自己的理论模型，然后过渡到计量模型。
我自己知道和想到的暂时就这些，欢迎补充！
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