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阿姆斯特丹大学(Universiteit van Amsterdam)硕士级别的
时间序列的课件,适合金融和宏观时间序列的训练。此课程对理论的解释比较侧重,因为此课程开设的目的是理论分析,不是软件操作。但是这个课程一旦掌握之后,再去学习应用时间序列就非常容易上手。
此课程虽然是硕士级别,但门槛非常低,适合绝大部分经济学本科和硕士。需要的基础为:本科概率论,统计学,基础计量经济学,基本的微积分知识。
课程涉及内容如下:
1. Stationary time series model 平稳时间序列模型
tsa1-2010-4p.pdf
(105.22 KB, 需要: 3 个论坛币)
2. Model selection and estimation 模型估计和选择
tsa2-2010-4p.pdf
(50.45 KB, 需要: 3 个论坛币)
3. Trend and seasonal 趋势和季节性
tsa3-2010-4p.pdf
(72.25 KB, 需要: 3 个论坛币)
4. Nonlinearity and Garch model 非线性和GARCH模型
TSA4-2010-4p.pdf
(86.82 KB, 需要: 3 个论坛币)
5. Regression with lags 滞后模型回归
tsa5-2010-4p.pdf
(40.9 KB, 需要: 3 个论坛币)
6. VAR 向量自回归模型
tsa6-2010-4p.pdf
(72.33 KB, 需要: 3 个论坛币)
7. Multiple equation model 多方程时间序列模型
tsa7-2010-4p.pdf
(85.8 KB, 需要: 3 个论坛币)