[视频]金融数量分析MATLAB编程(电子版)&免费讲义

尾指数,tail-index

gpstatGeneralized Pareto mean and variance

      Syntax
   [M,V] = gpstat(X,K,sigma,theta)Description[M,V] = gpstat(X,K,sigma,theta) returns
the mean of and variance for the generalized Pareto (GP) distribution with
the tail index (shape) parameter K, scale parameter sigma,
and  threshold (location) parameter, theta.The default value for theta is 0.When K = 0 and theta = 0, the
GP is equivalent to the exponential distribution. When K > 0 and theta
= sigma, the GP is equivalent to the Pareto distribution. The mean
of the GP is not finite when K ≥ 1,
and the variance is not finite when K ≥ 1/2.
 When K ≥ 0, the GP has positive
density for X > theta, or when K < 0,
.References

请问一个问题，用fsolve求解非线性方程组得到的结果是：Maximum number of function evaluations reached: increase options.MaxFunEvals.请问问题出在哪里呢？（我已经试用了好多个初始值）  麻烦了哦...

 increase options.MaxFunEvals设置函数参数

参看help option

谢谢楼主啊，呵呵

请教楼主，基于SVM的对股市的预测在matlab上如何实现？

邮箱：yeys117@163.com

以下是引用yeys在2008-3-15 20:51:00的发言：

请教楼主，基于SVM的对股市的预测在matlab上如何实现？

邮箱：yeys117@163.com

“基于SVM的对股市的预测” SVM支持向量机？我对理论方面不是很熟悉， 如果可以的话发些资料，互相讨论

怎么样做随机最优动态规划的数值解？本问题来源与家庭消费投资，家庭最大化一生的期望效用，一个递归函数收到一个预算约束以及状态转移方程，本文没有解析解，我想请教阁下指教，谢谢！QQ77057789---阿武

以下是引用liumingwu2007在2008-3-17 10:43:00的发言：
怎么样做随机最优动态规划的数值解？本问题来源与家庭消费投资，家庭最大化一生的期望效用，一个递归函数收到一个预算约束以及状态转移方程，本文没有解析解，我想请教阁下指教，谢谢！QQ77057789---阿武

最近帮你一个博士的毕业论文做过相关的模拟计算， 动态的方法是25～65岁，通过模拟可以确定26岁的 最佳投资方案，以最佳投资方案投资.... 以此类推 27 。。。，64的 一共 65-25个阶段性规划

多谢楼主~~很多有用的东西！！