同方程加变量后原方程变量系数变化显著性问题

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假设我有以下回归：
y=a+b*x1
假设我有一个变量x2，通过影响x1的水平来影响y，因此我将x2放入回归方程：
y=c+d*x1+e*x2
我想检验b和d之间的差距的显著性，该怎么做，stata有可以直接操作的吗？要控制个体和年份效应的话，该怎么操作呢？谢谢！

麻烦大家解答的时候，给我一些理论基础，可以告诉我是什么检验，或者PAPER来源，谢谢大家！

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关键词：变量系数 性问题 Stata tata 怎么操作 系数

变量X2通过X1影响Y，是不是得考虑交叉项X1*X2，模型是不是还得加个f*X1*X2

顶一下 同问

套用版主的话：高频贴

https://bbs.pinggu.org/thread-1020909-1-1.html

fgleric 发表于 2012-12-5 22:29
套用版主的话：高频贴

https://bbs.pinggu.org/thread-1020909-1-1.html

抱歉，可能跟高频帖问题不一致。我没有两个样本，就是两个方程的样本一样，只是第二个方程加了一个变量。这个时候似乎chow test不行吧？

zhangxun 发表于 2012-12-6 13:46
抱歉，可能跟高频帖问题不一致。我没有两个样本，就是两个方程的样本一样，只是第二个方程加了一个变量。 ...

"假设我有以下回归：
y=a+b*x1
假设我有一个变量x2，通过影响x1的水平来影响y，因此我将x2放入回归方程：
y=c+d*x1+e*x2
我想检验b和d之间的差距的显著性"


恩，那你可以用suest：对同一组数据做不同的回归：
sysuse auto, clear
reg price foreign
est store regprice
reg mpg weight
est store regmpg
suest regprice regmpg
test [regprice_mean]foreign=[regmpg_mean]weight

suest 命令好局限

zhangxun 发表于 2012-12-6 13:46
抱歉，可能跟高频帖问题不一致。我没有两个样本，就是两个方程的样本一样，只是第二个方程加了一个变量。 ...

前辈你好~我也遇到了这个问题，就是同一组数据用两个模型分析，第二个模型比第一个模型多加入一个变量，想检验加入这个变量后，另一个变量前后系数变化的差异性，我们老师说要用t检验，我还是不太确定，请问前辈怎么解决这个问题的呢？和前辈遇到的问题真的一模一样~

fgleric 发表于 2012-12-6 23:08
"假设我有以下回归：
y=a+b*x1
假设我有一个变量x2，通过影响x1的水平来影响y，因此我将x2放入回归方程 ...

前辈你好，楼主想要比较的是两个模型中的相同的那个变量的系数的差异，但是你举的例子里，最后检验的是foreign和weight吗？

Ray啊Ray 发表于 2012-12-5 17:38
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前辈你好，请问你解决了这个问题了吗？