面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？

mermaid1258 发表于 2016-3-8 11:41
我看教科书还有文献 都是选择了固定效应模型 我的数据测出来是随机效应模型
我想做GMM分析 请问是直接做 ...

请问，我也遇到霍斯曼检验支持固定效应（做的大多数支持re）,求教您是怎么解决的呢？

对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不好一概而论，因为各有优缺点。至于在实际应用中具体采用哪一种，需要通过一定的准则进行判断。
1.根据数据类型判断：宏观数据一般用固定效应（因为大量偶然性波动通过数据汇总抵消了）；微观数据一般用随机效应；
2.根据个体数目判断：如果个体是的全部总体单位，目的在于描述总体（如用全国各省份数据），一般用固定效应；如果个体是随机抽取的一部分总体单位，目的在于推算总体（如家计调查数据），一般用随机效应；
3.根据模型参数估计量性质判断：最常用的是Hausman 检验(stata;EViews等均有现成的程序)。

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

在么在么？想问一下上两条的理论分析哪里有呀？求教

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示拒绝原假设。。。这种时候要怎么支撑说明选用随机效应模型呢。。？

lopez93 发表于 2014-3-26 00:14
正确的做法：

你先xtreg, fe，结果底下有个F test that all u_i=0，这个检验如果不通过，即p值很小，那么 ...

你好，这个只看fe检验结果的F统计量吗？不看混合模型或者re的F统计量？谢谢

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

我也是这样的情况…想问下你最后是怎么选择的

jinyuguo 发表于 2017-2-1 21:07
对于宽而短（N远大于T）的样本，随机效应模型和固定效应模型的估计结果可能相差很大。究竟哪一个更好些，不 ...

赞！请问1,2两条有理论分析吗~还望不吝赐教！感谢！

Rapheal22 发表于 2017-3-13 14:02
同求，选了微观企业的样本，随机效应做出来的结果比固定效应好太多，fe的完全不显著，但是豪斯曼检验显示 ...

请问楼主后来是怎么说明选择随机效应模型的呢？

在路上mm 发表于 2018-2-13 16:18
请问楼主后来是怎么说明选择随机效应模型的呢？

同问？请赐教

葫芦娃大王 发表于 2018-2-14 09:57
同问？请赐教

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