图片告诉你怎么看拖尾截尾！

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自相关和偏自相关图作为时间序列判断阶数的重要方法，很多童鞋在刚接触的时候都会在如何判断拖尾截尾上有疑问。今天楼主就通过图片来告诉你怎么看！


AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。




这张图可以看到，很明显的自相关和偏自相关都是拖尾，因为数据到后面还有增大的情况，没有明显的收敛趋势。



如果你的图片成这样，估计十有八九是一个ARMA模型了。自相关7阶拖尾（n从7开始缩至置信区间），偏自相关2阶拖尾。

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关键词：你怎么看 告诉你 arma模型 自相关函数 自相关系数 图解 自相关 偏自相关 定阶 时间序列

自相关和偏自相关图一般来说是判断拖尾阶尾和选择ARIMA模型的基本方法，但这种方法依然比较粗糙。有些时候会出现自相关和偏自相关均截尾的现象，这是就需要用信息准则来判断了。

crystal8832 发表于 2014-10-11 10:31
自相关和偏自相关图一般来说是判断拖尾阶尾和选择ARIMA模型的基本方法，但这种方法依然比较粗糙。有些时候会 ...

AIC还是理论的标准依据。图只能大致判断。

自从有了auto.arima我就懒得看图 虽然知道是不对的

neversarah 发表于 2014-10-11 19:55
自从有了auto.arima我就懒得看图 虽然知道是不对的

你说的是R的那个命令是吧？呵呵，我看过吴喜之老师书里用过，结果有时候也存在较大的差异。

学习一下                  

crystal8832 发表于 2014-10-11 23:47
你说的是R的那个命令是吧？呵呵，我看过李子奈老师书里用过，结果有时候也存在较大的差异。

是的  R里面不是全局最优

为什么我的图看起来既不是拖尾又不是截尾呢？
另外请问我的P值都很大说明说明什么呢？甚至达到0.8、0.9
谢谢LZ

为什么看不到任何内容？

zzzyyy000888 发表于 2015-4-8 15:35
为什么我的图看起来既不是拖尾又不是截尾呢？
另外请问我的P值都很大说明说明什么呢？甚至达到0.8、0.9
谢 ...

p值很大，不拒绝原价设，序列是平稳的