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cooper56 发表于 2014-12-13 16:28 你的三种做法里面只有历史模拟法是正确的,其余两种方法都有问题,对债券价格服从几何布朗运动的建模方法是 ...
haotianhaotian 发表于 2014-12-13 16:47 好像是错了。,应该是对债券的收益率建立蒙特卡洛模型,我看清华朱世武老师的书里是这样写的。
cooper56 发表于 2014-12-13 17:11 固定收益里面一般是对spot rate或者instaneous forward rate建模,到期收益率由于不同债券无法统一建模
haotianhaotian 发表于 2014-12-13 17:20 恩恩,谢谢提醒!!研究风险管理时间不长,希望能多多和大家讨论。。。
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