[书籍介绍] 《量化投资：以MATLAB为工具》-李洋+郑志勇_量化投资matlab_量化MATLAB [推广有奖]

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ariszheng 发表于 2014-12-20 20:13:05 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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本书分为基础篇和高级篇两大部分。
基础篇部分，采用了Q&A的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB，基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有来自我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（http://www.matlabsky.com）的讨论问题。
高级篇部分，介绍了MATLAB结合具体量化投资相关案例，涉及到的内容有：基于MATLAB的线性优化和非线性优化、MATLAB与EXCEL和数据库的数据交互、K线图以及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的和风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和如何构建基于MATLAB的回测系统，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
对于量化投资模型本身而言，本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂也好简单也罢，我在这里想说的是投资（量化投资）本身更像一门艺术，而非科学，并不是复杂的模型才是“好”模型，也非简单的模型就是“差”模型，所有的回测都仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦都有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。
对于量化投资工具而言，使用MATLAB可以更加精细化、自由化的测试交易模型，关于MATLAB进行回测的优劣与其他平台语言的对比这里不打算做过多说明，需要说明的是无论MATLAB还是其他平台语言，都仅仅是一个工具，工具的目的是帮助我们快速的实现模型进行测试，来检查某一模型的历史表现的好坏，但工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资（投资）的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
阅读本书时，建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精度章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLAB R2012a及以上版本环境运行。
本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节进行阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照顺序阅读全部的章节。

面向读者对象
本书适合以下MATLAB语言工作者使用：
经济金融机构的研究人员和从业人员；
进行量化投资的交易员；
统计背景的科研工作者；
高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师。

勘误和交流
由于笔者的水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块（http://www.matlabsky.com/forum-112-1.html），方便笔者与读者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问，可以在上述书籍交流版块发帖留言，笔者会尽量为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述的书籍交流版块进行下载。本书为黑白印刷，对于书中的测试和展示图片，读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。
如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。

目录：
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB(60<N<180)
0.1引言
0.2基础知识
0.3 输入输出
0.4数据处理
0.5数学运算
0.6字符操作
0.7 日期时间
0.8绘图相关
0.9数学、金融、统计相关
0.10其他
高级篇
第1章基于MATLAB的优化问题
1.1基于MATLAB的线性优化
1.2基于MATLAB的非线性优化
1.3优化工具箱参数设置
第2章 MATLAB与Excel的数据交互
2.1数据交互函数
2.2Excel-Link宏
2.3交互实例
2.4数据的平滑处理
2.5数据的变换
第3章 MATLAB与数据库的数据交互
3.1MATLAB实现
3.2系统数据源配置
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1K线图的MATLAB实现
4.2常用技术指标的MATALB实现
第5章基于MATLAB的行情软件
5.1基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.2基于MATLAB的行情软件建立过程
5.3扩展阅读
第6章基于MATLAB的随机模拟
6.1概率分布
6.2随机数与蒙特卡罗模拟
6.3随机价格序列
6.4带约束的随机序列
第7章基于MATLAB的风险管理
7.1背景介绍
7.2MATLAB实现
第8章期权定价的MATLAB实现
8.1概述
8.2Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.3二叉树定价模型研究
8.4BAW定价模型研究
第9章基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1背景介绍
9.2上证指数开盘指数预测
9.3上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.4基于C-SVM的期货交易策略
9.5扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
10.2WIND平台MATALB接口介绍
第11章基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1品种的流动性
11.2品种的波动性
11.3小结
第12章基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1背景介绍
12.2MATLAB实现
12.3扩展阅读
第13章基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案