我的理解是这样的:
日资金流最大回撤比例就应该是我们衡量的这段时间之内,所有日收益率的最大值;
而我们需要用这段时间获得的收益率/日最大资金回撤率得到的比例来衡量自身的获利。
各位老师帮忙解答以下我的理解对不对,还有这样的做的意义何在,是不是相当于一个风险调整的收益率?那为什么不用收益率/波动率呢?
楼主: logitech504
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[其他] 求问各位老师资金流回撤比例是什么意思 |
副教授 10%
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回帖推荐fantuanxiaot 发表于2楼 查看完整内容 最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
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